单均线加通道突破系统[TB交易模型][开拓者公式]

交易规则：
以简单移动平均线判断趋势，收盘价在均线之上为多头趋势，在均线之下为空头趋势；
为过滤均线假突破，在均线基础上加减一定百分比形成围绕均线的上下两条通道；
价格盘中突破上轨，进场做多或平空反多；
价格盘中突破下轨，进场做空或平多反空；
增加跟踪止盈的功能(峰值价回落ATR倍数)；
跟踪止盈后突破出场前高（低）点再进场；
交易头寸暂为1手。

策略设计(1)
进出场技术指标的编写：
 ATRValue = AvgTrueRange(ATRLength);
 Commentary("ATRValue="+text(ATRValue));
 MA = AverageFC(Close,Length);
 UpperBand = MA[1] * (1 + FilterPercent / 10000 );
 LowerBand = MA[1] * (1 - FilterPercent / 10000 );
 PlotNumeric("MA",MA);
 PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
 PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);

 其中参数：ATRLength      ---   平均真实波幅的计算周期
                    FilterPercent   ---   通道的比例（万分之几）

策略设计(2)
为了让系统的组合更灵活，把一个完整的交易模型分成做多和做空两个模型分别编写；
初次进场和再次进场，多空模型分别通过序列变量bLongStoped和bShortStoped来判断；
进场后，两个变量设为false，重新记录跟踪止损状况
跟踪止盈触发后，设置为true
趋势反转后，有仓位需要止损，但不设置标志
跟踪止损和再次进场创新高(低)的判断，都需要记录盈利峰值价( 也就是前高或前低)，因此需要设置两个序列变量HigherAfterEntry和LowerAfterEntry，进场后及时记录价格的新高(低)的变化；

策略设计(3)

跟踪止盈采用的是盈利峰值价回落ＡＴＲ的一定比例后触发止损，加上本身趋势反转时的止损，两部分代码合在一起，以多头模型为例说明：
止损价的设置
 StopLine = LowerBand;
 if (StopLine < HigherAfterEntry - ATRValue[1] * TrailStopNumATR)
 StopLine = HigherAfterEntry - ATRValue[1] * TrailStopNumATR;
止损的触发
 If(Low <= StopLine)
 {
  MyPrice = StopLine;
  If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
  Sell(0,MyPrice);
  bLongStoped = true;
 }

策略设计(4)

集合竞价数据过滤
集合竞价时，会产生一个Tick，这个Tick会驱动图表中加载的公式应用的运算，如果这时符合交易条件，则会发送委托单。但交易所此时并未开市，从而产生废单。
为处理这种情况，我们需要在代码中过滤这些数据，我们在公式中加入以下代码：
分钟周期和Tick周期下
If (( BarType == 1 or BarType == 2 ) && BarStatus == 2 && date != date[1] && high == low) return;
日线周期
If ( BarType == 0 && BarStatus == 2 && CurrentTime <= 0.09 && high == low) return;