双均线交叉系统[TB交易模型][开拓者公式]

标签 :公式 交易 开拓者 期货 双均线 交叉系统 TB 交易模型

交易规则：
如果短期均线上穿长期均线，做多，如原来持有空单，则先平空单，再建多仓
如果短期均线下穿长期均线，做空，如原来持有多单，则先平多单，再建空单
短周期：10
长周期：20
交易头寸暂为1手

出场部分设计

我们使用三种类型的止损设置：
进场后设置初始止损；
有一定盈利后设置保本止损；
盈利增大后使用追踪止盈(峰值价回落ATR倍数)；
为此，设置三个止损参数：
      Numeric InitialStop(20);                   // 初始止损（千分之N）
 Numeric BreakEvenStop(30);          // 保本止损（千分之N）
 Numeric TrailingStop(50);                // 追踪止损（千分之N）
三种止损的代码可以放在一起处理，取最有利的价格作为止损（赢）价。

多头止损部分的代码

// 初始止损
StopLine = EntryPrice * (1-InitialStop/1000);

// 达到保本止损条件，将止损位上移到保本的价位
If (HigherAfterEntry >= EntryPrice * (1+BreakEvenStop/1000))
 StopLine = EntryPrice;

// 追踪止损的价位超过保本止损价，止损价随盈利峰值价的上升同步提高
If (StopLine < HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000))
 StopLine = HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);

Commentary("止损价:"+Text(StopLine));
  
// 止损触发
If(Low <= StopLine)
{
 MyPrice = StopLine;
 If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
 Sell(Lots,MyPrice);
 bLongStoped = True;  // 止损后设置标志
 Commentary("Long Position Stoped at "+text(MyPrice));
}
 

其他规则

其他策略和例子1相同：
采用多空模型分开设计；
再进场必须行情再创新高（低）；
过滤集合竞价数据

止损处理的细节

无论初次进场还是再次进场，进场后都是把进场价作为开仓后的盈利最高价或最低价。两者的区别之处在于：
初次进场，因为是开盘价进场，可以在开仓Bar实现止损；
而再次入场，因为在历史K线中，无法确定入场点和最高价最低价在时间次序上的关系，从而无法实现在开仓BAR的止损。因此，必须在记录开仓后最高和最低后，加上Return指令，从而忽略掉后面的止损部分公式。