程序化交易——稳定操作 [开拓者 TB]
作者：
开拓者 TB 来源：
cxh99.com 发布时间：2012年06月18日 点击数：
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- 咨询内容：
在十一长假期间，测试了很多编写的程序化公式，最后根据效果和操作稳定性，最后选择了三均线顺势操作的策略，短中长期均线顺势排列入市，短期均线反向穿越中期均线平仓。选择5分钟K线效果最好，配合多个品种强麦、塑料、TA、豆油、螺纹钢，在1201合约的综合获利曲线达到近乎直线的盈利曲线。十一后运用在1205合约进行跟市测试，参数采用1201的接近最佳参数。结果在11月出之前盈利曲线比较令人满意，自11月中旬开始，操作出现不稳定，直至吞噬全部盈利然后步入拉锯期，虽然建立了不会出现连续巨亏的信心，但却不能做到稳定操作。
这一个春节长假，经过测试以往的其他策略，有些比较好一些，但仅仅是好一些而已，资金曲线从11月中旬以来振幅大，且升势明显缓慢，并且在多数合约上表现不佳。即便单独测试近两个月的K线图以求优化的参数，效果并不明显好过长期K线测试的参数。
也尝试了日内短线，有些合约效果不错，但多数合约效果不好，甚至稳定亏损，过于不让人放心。
- TB技术人员：
想说明什么？
- TB客服：
对程序化交易进行研究，以期在各种行情中都能获得比较稳定的收益。目前看采用跟踪趋势的方法对于比较大的行情比较容易获得稳定收益，但对于震荡行情或趋势不明显的行情或趋势较短转向较多的行情效果不好甚至是明显亏损的，对各种行情的适应能力较弱。也尝试使用双向交易的方法获得一定的对冲性，但效果一般或不太好，并且还没有找到适合趋势不明行情的策略。
- 网友回复：
给大家都留点呼吸的空间啊， 趋势你也挣了，没趋势你也挣了，结果是你没有对手盘了。
开个玩笑， 祝你好运。
- 网友回复：
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鱼与熊掌不可兼得 |
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