[求助]跨周期函数与普通函数为什么有很大区别　[赢顺期货]

老师，我做了一个实验，是用跨周期函数（取1分钟周期,但跨周期取10分钟周期）和普通函数（取10分钟周期）及同样的参数计算2者的差别，结果发现差别很大。我用的是通用的MACD模型，具体如下：

普通函数，周期10分钟：

DIFF:=EMA(CLOSE,EA) - EMA(CLOSE,EV),COLORYELLOW;
DEA :=EMA(DIFF,EF),COLORGREEN;
MACD:2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));
B1:=REF(C,A1+1)>C AND REF(DIFF,A1+1)<DIFF AND CROSS(DIFF,DEA);
C1:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));
D1:=REF(C,C1+1)<C AND REF(DIFF,C1+1)>DIFF AND CROSS(DEA,DIFF);
DRAWTEXT(B1,L,'▲');//MACD底背离
DRAWTEXT(D1,H,'▼');//MACD顶背离
B1,BPK;
D1,SPK;
AUTOFILTER;

跨周期函数，周期1分钟（但取10钟跨周期）（我的理解就是用以下模型中的DDD替代了10分钟周期的C）：

#IMPORT[,MIN10,QQ]AS VAR
DDD:VAR.DD;
DIFF:=EMA(DDD,EA)-EMA(DDD,EV),COLORYELLOW;
DEA :=EMA(DIFF,EF),COLORGREEN;
MACD:2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
A1:=BARSLAST(REF(CROSS(DIFF,DEA),1));
B1:=REF(DDD,A1+1)>DDD AND REF(DIFF,A1+1)<DIFF AND CROSS(DIFF,DEA);
C1:=BARSLAST(REF(CROSS(DEA,DIFF),1));
D1:=REF(DDD,C1+1)<DDD AND REF(DIFF,C1+1)>DIFF AND CROSS(DEA,DIFF);
DRAWTEXT(B1,L,'▲');//MACD底背离
DRAWTEXT(D1,H,'▼');//MACD顶背离
B1,BPK;
D1,SPK;
AUTOFILTER;

另有一个模型QQ：

DD:C;

其中参数EA、EV、EF都取41、25、19.

测试的数据是从2011-1-4 至2012-6-22的IF加权股指期货。

结果：10分钟普通周期的函数，收益为：698,635（手续费：0.5%%）

         1分钟跨周期函数（取10分钟跨周期），收益为：196,217（手续费：0.5%%）

可见二者相差颇大，不知什么原因。望请指教。

跨周期函数是小周期数据上对应大周期数据的合成，取的是小周期上对应大周期的值，您认真理解一下，和直接使用10分钟周期是有区别的。

换个简单的MA(D,5)

10分钟K线上的是5个10分钟K线的收盘价的移动平均，1分钟K线上是5个1分钟K线上D的移动平均，返回值是不一样的

跨周期是小周期的数据合成的，意思是比如在1分钟周期上取10分钟的最高价，当前走到第5分钟，那么就是这5分钟的最高价