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国外知名策略-dual thrust分享　[开拓者 TB]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2012年08月25日 点击数： 　【收藏到本网的会员中心】
  • 咨询内容： oliverzrl的老弟在一个贴子中提到他的股指系统是根据dual thrust系统为雏形，所以特意找了一下这个系统。
    dual thrust是八几年一个老外写的，目前在自动化交易里应该还能排到前三吧。
    这个系统核心相当简单，我一直都相信越简单越有效，而且作者的思想很有借鉴之处，为方便与大家分享，我重写了一个TB版本。
    原形很简单，很多人经验都比我丰富，一定能扩充不少，如加入止损，止赢，加入资金/风险管理，改成日内系统等，从而打造成为自己的一个利器。

    写在前面的话：
    从看dual thrust的原形到重写TB代码，用时大概半小时，因为我本人是从事研发工作，代码从构思开始就会首先考虑逻辑思维的严密和健壮性，但也很可能有疏忽之处，比如这个系统我就没有加入涨跌停和最小幅度控制（我只想原汁原味重写，其它的大家自己扩充吧），所以大家在提问的时候，不要先入为主的认为我会犯很多低级错误，一定要认真读过代码，并对TB机制有足够的了解，这也是对我的尊重吧，坦白说，前几次发分享系统，看到大家的回复，我有些失落。
    另外：很多朋友通过QQ直接跟我沟通，因为本人用于维持生计的工作跟期货没任何关系，而且一直都很忙，写系统时要么是在上班的时候忙里偷闲偷偷摸摸的写上一段，要么就是利用休息时间，像重写这个系统就是在凌晨3点多，所以很多留言和询问我可能没有时间去关注，碰到没有回复的朋友，还请谅解。
    如果以后有时间的话，我会再重写一些MT4上比较有价值的策略和大家分享。

     

  • TB技术人员： dual thrust系统原形
    1. Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
    2. Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
    3. Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
    4. Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);

    6. If CurrentBar > 1 Then Begin
    7. HH = Highest(High,Mday);
    8. HC = Highest(Close,Mday);
    9. LL = Lowest(Low,Mday);
    10. LC = Lowest(Close,Mday);

    12. If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
    13. SellRange = HH - LC;
    14. End Else Begin
    15. SellRange = HC - LL;
    16. End;

    18. HH = Highest(High,Nday);
    19. HC = Highest(Close,Nday);
    20. LL = Lowest(Low,Nday);
    21. LC = Lowest(Close,Nday);

    23. If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
    24. BuyRange = HH - LC;
    25. End Else Begin
    26. BuyRange = HC - LL;
    27. End;

    29. BuyTrig = K1*BuyRange;
    30. SellTrig = K2*SellRange;

    32. If MarketPosition = 0 Then Begin
    33. Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;
    34. Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
    35. End;

    37. If MarketPosition = -1 Then Begin
    38. Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;
    39. End;

    41. If MarketPosition = 1 Then Begin
    42. Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
    43. End;

    45. End;
    复制代码

     

  • TB客服： 本人重写的TB源码
    转载注明出处
    1. //------------------------------------------------------------------------
    2. // 简称: dual_thrust
    3. // 名称:
    4. // 类别: 公式应用
    5. // 类型: 用户应用
    6. // 输出: 穿堂风
    7. //------------------------------------------------------------------------


    10. Params
    11. Numeric K1(0.5);
    12. Numeric K2(0.5);
    13. Numeric Mday(1);
    14. Numeric Nday(1);
    15. Numeric lots(1);
    16. Numeric offset(0);

    18. Vars
    19. Numeric BuyRange(0);
    20. Numeric SellRange(0);
    21. Numeric BuyTrig(0);
    22. Numeric SellTrig(0);
    23. Numeric HH;
    24. Numeric LL;
    25. Numeric HC;
    26. Numeric LC;
    27. Numeric i_offset;
    28. Numeric BuyPosition;
    29. Numeric SellPosition;

    31. Begin
    32. If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分钟周期，其它的周期自己做相应修改
    33. {
    34.         i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
    35.         HH = Highest(HighD(1),Mday);
    36.         HC = Highest(CloseD(1),Mday);
    37.         LL = Lowest(LowD(1),Mday);
    38.         LC = Lowest(CloseD(1),Mday);

    40.         If((HH - LC) >= (HC - LL))
    41.         {
    42.                 SellRange = HH - LC;
    43.         }
    44.         Else
    45.         {
    46.                 SellRange = HC - LL;
    47.         }

    49.         HH = Highest(HighD(1),Nday);
    50.         HC = Highest(CloseD(1),Nday);
    51.         LL = Lowest(LowD(1),Nday);
    52.         LC = Lowest(CloseD(1),Nday);

    54.         If((HH - LC) >= (HC - LL))
    55.         {
    56.                 BuyRange = HH - LC;
    57.         }
    58.         Else
    59.         {
    60.                 BuyRange = HC - LL;
    61.         }

    63.         BuyTrig = K1*BuyRange;
    64.         SellTrig = K2*SellRange;
    65.        
    66.         BuyPosition = OpenD(0)+BuyTrig;
    67.         SellPosition = OpenD(0)-SellTrig;
    68.        
    69.         PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);
    70.         PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);

    72.         If(MarketPosition == 0)
    73.         {
    74.                 If(High>=BuyPosition)
    75.                 {
    76.                         Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
    77.                         Return;
    78.                 }
    79.                
    80.                 If(Low<=SellPosition)
    81.                 {
    82.                         SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
    83.                         Return;
    84.                 }
    85.         }

    87.         If(MarketPosition == -1)
    88.         {
    89.                 If(High>=BuyPosition)
    90.                 {
    91.                         Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
    92.                         Return;
    93.                 }
    94.         }

    96.         If(MarketPosition == 1)
    97.         {
    98.                 If(Low<=SellPosition)
    99.                 {
    100.                         SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
    101.                         Return;
    102.                 }
    103.         }
    104. }
    105. End

    107. //------------------------------------------------------------------------
    108. // 编译版本        GS2010.12.08
    109. // 用户版本        2011/07/24 02:14
    110. // 版权所有        穿堂风
    111. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
    112. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
    113. //------------------------------------------------------------------------
    复制代码

     

  • 网友回复： RB 5分钟周期
    使用默认参数，未作优化
    其它品种大家可以去试试
    1.jpg (93.48 KB, 下载次数: 27) 2011-7-24 03:52:55 上传 下载次数: 27
    2.jpg (69.76 KB, 下载次数: 10) 2011-7-24 03:52:56 上传 下载次数: 10

     

  • 网友回复： 参数设置说明
    3.jpg (40.65 KB, 下载次数: 7) 2011-7-24 03:57:13 上传 下载次数: 7

 

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