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多空价差平仓源码[开拓者公式]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2012年11月06日点击数：　【收藏到本网的会员中心】

咨询内容：

Params
Numeric M(1);
Numeric BarRef(30);//回溯bar的根数
Numeric MARef(30);//均线回溯天数
Vars
NumericSeries Spread(0);
Bool CondInB(False);
Bool CondInS(False);
Bool CondExB(False);
Bool CondExS(False);

Begin
If(Data0.Close!=InvalidNumeric&&Data1.Close!=InvalidNumeric)
{
Spread=Data0.Close-Data1.Close; // 定义价差
                                 //参数定义

//////////////////////////////////////
CondInB= Spread>Highest(Spread[1],BarRef);                      //做多价差
CondInS= Spread<Lowest(Spread[1],BarRef);                      //做空价差
   CondExB= CrossUnder(Spread ,Average(Spread[1],MARef));                      //做多价差平仓
CondExS= CrossOver(Spread ,Average(Spread[1],MARef) );                       //做空价差平仓
  /////////////////////////////////////////////////////画图

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