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古期:高频交易课程(1)-高频交易的三个前提[古期心得]

关于高频交易,古期相信大家对于这个字眼不陌生,特别是程序化交易发展起来后,由于电脑交易更快速,成本更低,这一块也越来越多人做。所以,接下来的日子,古期就针对于高频交易进行一些探讨,与大家一起分享。(笔者:古期)

(本文来源: http://www.cxh99.com/2012/11/07/8834.shtml )

 

第一篇,高频交易的三个前提

 

首先,我们应该了解,什么是高频交易。高频交易呢,又叫炒单,还有一个叫法,叫剥头皮,因为,他是以非常快速的手法进行价差的套利行为。他的买卖时间差,最长一般不超过两分钟。

 

要用程序化软件进行高频交易,有三个前提:

 

一,手续费,高频交易,很明显,就是交易频繁,如果你的手续费过高的话,那么,你的交易成本将过大,你赚的点差最终将连手续费都付不起。

 

二,网速,我们知道,交易过程中,滑点很重要,特别是周期越短,高频就是如此,你一闪买卖,赚的就是那几个点的利差,如果你网速过慢,那滑点将相当严重,最终只会亏损,不会盈利。当前做高频交易,一般是托管或租用上海张江等地的服务器进行。

 

三,资金,我们知道,对于高频交易,由于我们是要顺应趋势,去寻找点差套利,如果你的资金过于庞大,那就会产生什么,产什么你造出了行情,行情即然是你造出的,那你要再套利出来,就没那么容易了,所以,资金不能过高。同时,资金也不能过低,如果你资金过低,我们上面讲过,手续费,你过低的资金,期货公司是不会给你廉价的手续费的,同时,你租用服务器,或购买专门的高频软件,就需要一笔不小的费用,这些都是成本,过低的资金,会使得你的盈利抵不了你的前置成本。一般来说,做高频交易的资金,在50万-200万之间。

 

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