关于新版组合测试里面的新功能说明 [文华财经]
- 咨询内容: 添加了头寸调整和回撤贡献度等,能否贴一下使用说明呢?谢谢
- 文华技术人员:
头寸优化:
类似于参数优化,根据不同的衡量指标,比如盈利率、胜率、最大回撤比、平均盈利/平均亏损等,赋给其不同的权重,作为客户优化考量的标准(权重和为100)
回撤贡献度:
组合策略最重要的目的就是平滑资金曲线,降低资金的回撤。通过此功能,系统统计出不同策略在组合策略中其的贡献得分,分析出哪些策略是对平滑资金曲线有利的,哪些策略对平滑曲线是无利的。优秀的组合策略,每个策略的得分应该是差不多的,这样的组合是最理想的。
- 文华客服:
在回撤贡献度中,有1分~N分,每次里面都有次数,当中之间有什么关系呢?麻烦说明一下,里面的回撤贡献度和回撤比贡献度又有什么区别
- 网友回复: 还有,回撤贡献度里面,是不是分数越高,回撤得越厉害呢?老师最好做一个实例的说明,回撤贡献度这里确实有点搞不明白
- 网友回复:
1、策略1和策略2每个时点上比较,回撤小的得2分,回撤大的得1分,总分就是每个时点得分之和
比如在某一个时点上,策略1的回撤小,策略2的回撤大,那么策略1就得2分,策略2就得1分,此时总分是3分。
每个时点上都会计算得分,然后把策略1和策略2的得分分别加起来就是各自的得分。得分高说明策略的回撤小,贡献就大。
2、回撤贡献度就是绝对值得分,回撤比贡献度就是比例,就是每个策略各自的得分,比上所有策略加起来的总得分。
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