MACD日内优化交易系统 股指测试年回报95%[金字塔模型]

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模型策略源码：input:mm1(4,4,5,1); input:mm2(4,2,5,1); input:mm3(5,4,6,1); input:mm5(200,170,260,10); input:mm6(7,6,10,1); runmode:0; variable:ema12=c,ema26=c,dea=0; if day<>ref(day,1) then begin ema12:=c; ema26:=c; dea:=0; end ema12:=ema12*11/13+c*2/13; ema26:=ema26*25/27+c*2/27; diff:ema12-ema26; dea:=dea*4/5+diff/5; dea1:dea; macd:2*(diff-dea),colorstick; input:shou(2,1,5,1); TYP:= (HIGH + LOW + CLOSE)/3; cci:=(TYP-MA(TYP,6))/(0.015*AVEDEV(TYP,6)); //来源： www.cxh99.com 开多1:count(diff>ref(diff,1),mm1)=mm1; 开多2:count(macd>ref(macd,1),mm2)=mm2; 开多3:count(diff>dea1,mm3)=mm3; 开多:开多1 AND 开多2 AND 开多3; 开空1:count(diff<ref(diff,1),mm1)=mm1; 开空2:count(macd<ref(macd,1),mm2)=mm2; 开空3:count(diff<dea1,mm3)=mm3; 开空:开空1 AND 开空2 AND 开空3; //来源： www.cxh99.com 平多1:=count(macd<ref(macd,1),mm4)=mm4; 平多2:=cci>mm5; 平空1:=count(macd>ref(macd,1),mm4)=mm4; 平空2:=cci<-mm5; 平多:平多1 or 平多2 or CLOSE<=(ENTERPRICE-mm6); 平空:平空1 or 平空2 or CLOSE>=(ENTERPRICE+mm6); IF HOLDING>0 AND 平多 THEN SELL(1,0,MARKET); IF HOLDING>0 AND TIME=151200 THEN SELL(1,0,MARKET); IF HOLDING<0 AND 平空 THEN SELLSHORT(1,0,MARKET); IF HOLDING<0 AND TIME=151200 THEN SELLSHORT(1,0,MARKET); IF HOLDING=0 AND 开多 AND TIME<150900 THEN BUY(1,1,MARKET); IF HOLDING=0 AND 开空 AND TIME<150900 THEN BUYSHORT(1,1,MARKET);
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源码解析：

输出INPUT:MM1(4,4,5,1)
输出INPUT:MM2(4,2,5,1)
输出INPUT:MM3(5,4,6,1)
输出INPUT:MM5(200,170,260,10)
输出INPUT:MM6(7,6,10,1)
输出RUNMODE:0
输出VARIABLE:EMA12=收盘价,EMA26=收盘价,DEA=0
EMA12赋值:收盘价
EMA26赋值:收盘价
DEA赋值:0
ENDEMA12赋值:EMA12*11/13+收盘价*2/13
EMA26赋值:EMA26*25/27+收盘价*2/27
输出DIFF:EMA12-EMA26
DEA赋值:DEA*4/5+DIFF/5
输出DEA1:DEA
输出平滑异同平均:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK
输出INPUT:SHOU(2,1,5,1)
TYP赋值: (最高价 + 最低价 + 收盘价)/3
CCI赋值:(TYP-TYP的6日简单移动平均)/(0.015*TYP的6日平均绝对偏差)
输出开多1:统计MM1日中满足DIFF>昨日DIFF的天数=MM1
输出开多2:统计MM2日中满足MACD>昨日MACD的天数=MM2
输出开多3:统计MM3日中满足DIFF>DEA1的天数=MM3
输出开多:开多1 AND 开多2 AND 开多3
输出开空1:统计MM1日中满足DIFF<昨日DIFF的天数=MM1
输出开空2:统计MM2日中满足MACD<昨日MACD的天数=MM2
输出开空3:统计MM3日中满足DIFF<DEA1的天数=MM3
输出开空:开空1 AND 开空2 AND 开空3
平多1赋值:统计MM4日中满足MACD<昨日MACD的天数=MM4
平多2赋值:CCI>MM5
平空1赋值:统计MM4日中满足MACD>昨日MACD的天数=MM4
平空2赋值:CCI<-MM5
输出平多:平多1 OR 平多2 OR 收盘价<=(ENTERPRICE-MM6)
输出  平空:平空1 OR 平空2 OR 收盘价>=(ENTERPRICE+MM6)
 逻辑判断 HOLDING>0 AND 平多 THEN SELL(1,0,MARKET)
逻辑判断 HOLDING>0 AND 时间=151200  THEN SELL(1,0,MARKET)
逻辑判断 HOLDING<0 AND 平空  THEN SELLSHORT(1,0,MARKET)
逻辑判断 HOLDING<0 AND 时间=151200  THEN SELLSHORT(1,0,MARKET)
逻辑判断 HOLDING=0 AND 开多  AND 时间<150900  THEN BUY(1,1,MARKET)
  逻辑判断 HOLDING=0 AND 开空  AND 时间<150900  THEN BUYSHORT(1,1,MARKET)