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WH8信号差异 同一模型模拟运行和收益率测算之间的巨大差距问题 [文华财经]

  • 咨询内容: 同一个模型应用到今天的模拟中,交易次数为25次,亏损440而收盘后用该模型对今天进行收益率测算,交易次数却为11次,同时盈利率为1.2%.这应该作何解释,所有参数设置都是一样的,本来想上传图片的,但是论坛有限制,所以先问一下老师为何差别这么大?谢谢

     

  • 文华技术人员:

    您是指当天模组加载的信号与盘后效果测试的信号存在差异吗?

    模组和效果测试的信号执行方式如何?模型是否使用了未来函数,或带有BKPRICE、SKPRICE函数吗?

    请提供更详细信息(加载合约,使用周期),我们及时核实。

     

  • 文华客服:

    MA3:MA(C,3);
    MA5:MA(C,5);
    MA10:MA(C,10);
    C<MA3&&MA3<MA5&&MA5<MA10,SK;
    CLOSE>MA3,BP;
    C>MA3&&MA3>MA5&&MA5>MA10,BK;
    CLOSE<MA3,SP;
    AUTOFILTER;

     

     

     

    以上是我的程序

     

  • 网友回复:

    参考2楼回复,告知加载的合约及测试的周期,明天盘中测试后回复

     

  • 网友回复: 白糖1301,3分钟周期线,谢谢老师啊

 

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