文华财经限周期加仓模型 [文华财经]
- 咨询内容:
主要的思路是想加仓和全部平仓,假如我的开平仓条件是 CROSS(A,B),BPK; CROSS(B,A),SPK; 那么能否实现如下思路:
1,当 CROSS(A,B),BPK;信号指令成立,开仓百分之十,在信号确定的以后五个周期内,如果发生收盘价小于信号确定的收盘价时多单加仓百分之十,就算是这五个周期全部收阴线,也是每根K线的收盘都加多单,等反手指令确定时全部平仓,并反向开仓百分之十;
2,反之一样,当CROSS(B,A),SPK;信号指令成立,开仓百分之十,在信号确定的以后五个周期内,如果发生收盘价大于信号确定的收盘价时空单加仓百分之十,就算是这五个周期全部收阳线,也是每根K线的收盘都加空单,等反手指令确定时全部平仓,并反向开仓百分之十;
3,是指信号过滤的情况,而不是非过滤;
4,没有减仓的概念,只有加仓,并且加仓只限定在信号确定的后五个周期内,其它周期不能加仓;
请老师帮忙编写,谢谢!
- 文华技术人员: 忘了补充一点,如果信号成立,在确定信号以后的五个周期内没有发生反向的情况,那持仓只有百分之十。
- 文华客服:
3,是指信号过滤的情况,而不是非过滤;您使用的是加仓模型,不能使用过滤模型,需要用非过滤模型实现。
从上面的思路来看,盘中信号忽闪的可能性很大,建议您使用K线走完确认信号后发出指令的下单方式,即收盘价方式,否则可能会出现频繁加仓的问题,请认真考虑。
您的加仓条件是以当前收盘价与首次开仓10%的收盘价比较吗?还是与上次加仓的K线对比?
这个与当前K线是否收阳或收阴关系并不是很大,即使当前K线收阴,也有可能不满足加仓条件的。
上述问题请您全面分析下,思路越清晰,实现的编写效果就越好。
- 网友回复:
感谢老师关注!
我是用K线走完确认信号以收盘价发出指令开仓的方式,如果不加过滤条件的话在开仓条件成立时一直是加仓的;
我的加仓条件是以当前收盘价于首次开仓百分之十的那根K线相比的,而非上次加仓的K线;
关于K先收阴或收阳的问题,如果信号确定做多了,却在五个周期内出现回调,只要回调是阴线,而且收盘价比开仓价低就加仓,如果五个周期内一直是阳线且没根K线收盘价都大于开仓价那就不加仓了。
- 网友回复:
以5,10均线为例,模型初步编写如下,您看看哪里需要进一步改善的:
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A:MA(C,5);
B:MA(C,10);
BUYVOL=0&&SELLVOL=0&&CROSS(A,B),BPK;
BUYVOL=0&&SELLVOL=0&&CROSS(B,A),SPK;
N1:BARSLAST(CROSS(A,B));NODRAW;
N2:BARSLAST(CROSS(B,A));NODRAW;
BUYVOL>0&&SELLVOL=0&&N1>0&&N1<=5&&ISDOWN&&C<VALUEWHEN(N1=0,C),BK;
BUYVOL=0&&SELLVOL>0&&N2>0&&N2<=5&&ISUP&&C>VALUEWHEN(N1=0,C),SK;
BUYVOL>0&&CROSS(B,A),SP(BUYVOL);
SELLVOL>0&&CROSS(A,B),BP(SELLVOL);模型仅供参考。
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