赢智WH8程序化规则说明(三)非过滤模型的运行规则 [cxh99.com]
WH8是国庆刚升级的版本,部份功能发生了改变,以下内容经综合整理,是用文华软件进行程序化交易的投资朋友是必须基本了解的一些内容。建议收藏到自已的空间或分享给朋友。
1、非过滤模型的编写
非过滤模型,允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号,可以实现加仓、减仓。
支持的指令:BK(N)、BP(N)、SK(N)、SP(N)、CLOSEOUT,不支持不带手数的开平仓指令和反手指令。
支持指令分组
2、模组的加载初始化
加载时会自动弹出初始化窗口,用户手动输入持仓方向和开仓价格。模组后续运行,以带入的持仓为上一个信号,执行模型后续出的信号。(8.1.162以后版本采用此规则)
3、信号的下单手数
按照指令里写的手数下单
可以用MYVOL函数取运行模组中的设定的下单手数,例如:BK(2*MYVOL)
4、主观干预
(1)当前信号是开仓信号(BK、SK)的状态下,在本根和后续k线上,可以加仓下单;
(2)当前信号是平仓信号(BP、SP)的状态下,在本根和后续k线上,可以减仓下单;
(3)模组持仓为0时候,不允许主观干预;
干预失败的几种情况:
(1)有挂单不能进行手动干预
(2)有未处理完的操作不能进行手动干预
(3)有多头持仓不能干预卖开
(4)有空头持仓不能干预买开
(5)没有多头持仓不能干预卖平
(6)没有空头持仓不能干预买平
干预成功的结果:
直接发出委托,不在K线图上产生信号,但是会改变模组持仓。
5、非过滤模型根据模组持仓来计算下一个信号
(1)模组持仓为0的情况下,找开仓信号(BK或SK),先找到的有效;
(2)开仓信号后,只能出现加仓信号或平仓信号;
(3)平仓信号后,只能出现继续减仓信号,模组持仓减少到0的时候,平仓信号实际不再执行;
(4)一个指令行,在一次“开仓->平仓”交易过程中只发一次信号
6、一根k线多信号
一根k线上信号确定以后,会计算下一个信号,支持一根k线上先后出现多个信号。
但是,在模型具有MONO_SIGNAL语句的情况下,一根K线只支持一个信号,取最先出现的信号作为有效信号。
提示:模型的历史数据回测,是按照MONO_SIGNAL机制进行的,不管模型是否包含这个语句。
7、上一个信号没有执行完情况下,新信号的执行
(1)开仓信号还没有成交或部分成交,还有开仓挂单下,新平仓信号的执行: 首先撤掉现有挂单,执行平仓指令。
(2)平仓信号还没有完成,没有成交或部分成交,还有平仓挂单的情况下,新反向开仓信号的执行:不理会现在的挂单,直接发出开仓指令。
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