求助：关于跨周期引用，开仓不准确的问题若干　[文华财经]

假如：我的系统如下

//MAX1

MA5:MA(H,5);
MA10:MA(H,10);

A:CROSS(MA5,MA10);
B:CROSS(MA10,MA5);

//模型2：

#IMPORT[,MIN30,MX1] AS VAR
MA1:=VAR.A;
MA2:=VAR.B;

MA5:MA(H,5);
MA10:MA(H,10);

A:CROSS(MA5,MA10);
B:CROSS(MA10,MA5);

BK1:   (A OR REF(A,1) OR  REF(A,2) ) AND MA1  AND TIME<1505,  BK;
SP1:     B OR  TIME>1500,    SP;
SK1:   (B OR REF(B,1) OR  REF(B,2) )  AND  MA2 AND TIME<1505,   SK;
BP1:    A OR TIME>1500,     BP;
AUTOFILTER;

操做周期为15分钟，引用周期为30分钟

发现问题：（历史数据测试）

1：开仓信号好多是以开盘价开仓的。

您是指令价测试的吗

跨周期模型中被引用的模型不参与指令价拟合计算。

它在满足条件的判断时，引用过来的是短周期上K线走完的值来计算是否满足条件， 您的思路开盘时满足条件，就整体按照指令拟合机制用开盘价作为开仓价格计算测试效果。

效果测试仅供一个参考，不能完全吻合开仓价格，建议您采用敏感性测试来了解效果测试的抗压能力。