提个建议，组合测试建议增加每年的最大回撤比。 [文华财经]
- 咨询内容：
如题。个人觉得组合测试中的阶段总结增加一项每年的最大回撤比，可以更好的对组合进行风险评估。
- 文华技术人员：
感谢您的建议，我们会仔细研究分析的。
- 文华客服：
感觉组合测试有问题，我用两个模型相同资金测试，用45%仓位各年收益均比用40%增加，风险也增加，但再把仓位改为50%其余各年收益也增加，但今年的收益反而比用40%的仓位还低。另外，50%仓位和45%仓位的最大回撤增加幅度相比45%和40%仓位的最大回撤增加幅度也明显相差很多。40%仓位最大回撤为-15.98%、45%仓位为-18.79%、50%仓位为-19.56%。
- 网友回复：
您觉得是什么问题？
看的不是很明白，明天和其他同事商讨下再给您回复吧。
- 网友回复： 我不知道什么问题啊，我的想法是在其他条件完全相同的情况下，仓位改变后收益和最大回撤都应该按一定比例同向变动。不应该会出现仓位增加收益反而减少的情况。
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册