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限制开仓的条件 [文华财经]

  • 咨询内容:   老师好:我的模型为5分钟图日内模型,在当天开盘的初期,我想加一个限制交易的条件,即:当今天的第一个5分钟K线的开盘价,比前日最后一个5分钟K线的最低价低10,或比前日的最后一个5分钟K线的最高价高10时,也就是说,今天第一个5分钟K线,与前一日最后一个5分钟K线相比,出现了跳空缺口,在10个点以上时,今天上午11点之前模型就不再交易,等11点以后再开始交易。请老师看好我的条件编好回复,因为我上午不在家,无法跟帖。另外,也请老师用文字说明一下,我好理解。

     

  • 文华技术人员:

    比如您原来的开多开空条件分别为A、B:

     

    OO:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);//表示今日第一根K线的开盘价

    HH:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(H,1));//表示昨日最后一根k线最高价

    LL:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(L,1));//表示昨日最后一根k线最低价

    A,BK;

    B,SK;

    A&&(OO<LL-10||OO>HH+10)&&TIME>=1100,BK;

    B&&(OO<LL-10||OO>HH+10)&&TIME>=1100,SK;

    仅供参考。

     

  • 文华客服: 比前日最后一个5分钟K线的最高价高10时,是比前日最后一根5分钟图K线的最高价或最低价,不是昨日全天的最高价或最低价,请老师再看看,以上所编的条件是对不对?

     

  • 网友回复: 2楼编写的是昨日最后一根k线的最低价,注释有点问题,已做修改。

     

  • 网友回复:

    老师这个条件不正确!我把这个条件加入到模型中后测试,跳空缺口达40、30,它仍然在11点之前进行了交易,请老师再仔细看看,加载上也测试测试。我这个条件是要用于实盘的,一定要达到它的作用

     我的加载方式如下:

    A,为BPK条件;

    B,为SPK条件;

    A&&(OO<LL-10||OO>HH+10)&&TIME>=1100,BPK;

    B&&(OO<LL-10||OO>HH+10)&&TIME>=1100,SPK;

    A&&(OO>LL-10||OO<HH+10),BPK;

    B&&(OO>LL-10||OO<HH+10),SPK;

 

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