策略编写问题 [文华财经]
- 咨询内容:
要实现这么一个思路:
1 开盘15分钟,如果收阳线,则在下根K线开多单,若收阴线,则下根K线开空。
2 开多单后,若价格跌破当日第一根15分钟K线止损,开空单后,若价格涨过第一根15分钟K线止损。
3 若未发生止损,当日最后一分钟全部止损。
(请问,如下代码对么?)
L1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),1);
C1:=IFELSE(REF(CLOSE,1)>=REF(OPEN,1),1,2);
D1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
L1=1 && C1=1,BK;
L1=1 && C1=2,SK;
CLOSEMINUTE<1 && BKPRICE>0,SP;
CLOSEMINUTE<1 && SKPRICE>0,BP;
BKPRICE>0 && BKPRICE<=REF(OPEN,D1+1),SP;
SKPRICE<0 && SKPRICE>=REF(OPEN,D1+1),BP;
//SETDEALPERCENT(N);
//AUTOFILTER;
- 文华技术人员:
1.您使用的是十五分钟周期吗?
2.您指的开多单后,跌破第一根k线止赢损,这个跌破第一根k线指的是跌破什么?最高价还是最低价还是开盘价等等?
- 文华客服:
嗯,使用的是15分钟周期。开多单后,跌破当日第一根K线的开盘价止损。开空单后,突破当日第一根K线开盘价止损。在第一根K线走完后开仓。
- 网友回复:
为您改写如下:
NN:BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
OO:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);
NN=2&&REF(ISUP,1),BK;
NN=2&&REF(ISDOWN,1),SK;
C<OO||CLOSEMINUTE<=1,SP;
C>OO||CLOSEMINUTE<=1,BP;
SETDEALPERCENT(N);
AUTOFILTER;模型仅供参考;
- 网友回复: 非常感谢!
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