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策略编写问题 [文华财经]

  • 咨询内容:  要实现这么一个思路:
    1 开盘15分钟,如果收阳线,则在下根K线开多单,若收阴线,则下根K线开空。
    2 开多单后,若价格跌破当日第一根15分钟K线止损,开空单后,若价格涨过第一根15分钟K线止损。
    3 若未发生止损,当日最后一分钟全部止损。
    (请问,如下代码对么?)

    L1:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),1);
    C1:=IFELSE(REF(CLOSE,1)>=REF(OPEN,1),1,2);
    D1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1));
    L1=1 && C1=1,BK;
    L1=1 && C1=2,SK;
    CLOSEMINUTE<1 && BKPRICE>0,SP;
    CLOSEMINUTE<1 && SKPRICE>0,BP;
    BKPRICE>0 && BKPRICE<=REF(OPEN,D1+1),SP;
    SKPRICE<0 && SKPRICE>=REF(OPEN,D1+1),BP;
    //SETDEALPERCENT(N);
    //AUTOFILTER;

     

  • 文华技术人员:

    1.您使用的是十五分钟周期吗?

    2.您指的开多单后,跌破第一根k线止赢损,这个跌破第一根k线指的是跌破什么?最高价还是最低价还是开盘价等等?

     

  • 文华客服:  嗯,使用的是15分钟周期。开多单后,跌破当日第一根K线的开盘价止损。开空单后,突破当日第一根K线开盘价止损。在第一根K线走完后开仓。

     

  • 网友回复:

    为您改写如下:

    NN:BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
    OO:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),O);
    NN=2&&REF(ISUP,1),BK;
    NN=2&&REF(ISDOWN,1),SK;
    C<OO||CLOSEMINUTE<=1,SP;
    C>OO||CLOSEMINUTE<=1,BP;
    SETDEALPERCENT(N);
    AUTOFILTER;

    模型仅供参考;

     

  • 网友回复:  非常感谢!

 

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