关于追踪止赢的问题 [文华财经]
- 咨询内容:
文华老师,你好,我的模型在一小时K线周期里运行,下单控制是出信号持续2分钟下单,不进行复核。模型里设置了定价止损和追踪止赢的条件,主要思路是:开仓后下跌20个点止损,若开仓后有赢利,则从最高价(或最低价)回辙15个点后,止赢平仓(不管这时是否有盈利都平仓)。代码如下:
HHSL:=HHV(H,BARSBK+1);//买开仓位置到现在最高价
LLSL:=LLV(L,BARSSK+1);//卖开仓位置到现在最低价
//限价止损+追踪止盈
((C<=(BKPRICE-SL)||(HHSL>BKPRICE&&C<(HHSL-15))))&&BKPRICE>0,SP;
//最新价跌至开仓价下SL个价位,多单止损;
//买开仓后最新价回撤到最高价下15个价位,多单止赢;
((C>=(SKPRICE+SL)||(LLSL
(LLSL+15))))&&SKPRICE>0,BP; //空单止赢止损与多单原理相同 (注:SL是参数,默认值为20。) 若平仓K线与开仓K线不是同一根K线,上述代码运行是正常的。但如果开仓与平仓都在同一根K线,就有问题了,举买开仓为例: 1、买开后,若买开价基本上是当根K线较低的价位,价格先上涨然后回落了15个点,这时模型会发出平仓指令,是正常的,符合模型的思路;但是,若价格回落15个点后继续上涨,又满足了开仓条件,模型就不会重新下单了,这点需要修改。 2、若买开仓信号出现时,当根K线有超过15个点的上影线,模型会在开仓后,马上出现平仓信号,因为这时按止赢设置,确实是满足了条件。但这样一来,导致在K线有15个点以上的上影线时,执行不了买开,要到下一根K线(甚至有时是下二根K线才能开仓,这就跟模型思路不符合了。 下跌时情况也是类似,请教老师,如果出现情况2,代码应该如何如何修改才能防止这个问题出现? - 文华技术人员:
您使用的是过滤机制吧。
过滤机制就是这样的。 如果您不是这样的思路,考虑非过滤机制运作模型。
- 文华客服:
另外,还想请问一下,最新的WH8通用版是不是还不支持“出信号N秒下单,不进行复核”这个下单条件?
- 网友回复:
最新通用版支持的,下载地址:www.wenhua.com.cn 软件下载--实盘交易--赢智版本;
赢智程序化交易应用指南:http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=255635
- 网友回复:
今天模拟盘IF1303再次出现前面讲的问题,信号如下图:
此主题相关图片如下:if13030225.png
14:23分出现买入信号,2618点开仓,但立即出现平仓信号,2分钟后平仓。但这时当根K线并没有上影线,而是上一次买入到现在有上影线,模型也一样发出平仓信号了,出信号的条件就是模型上述止盈的代码。如果不用非过滤机制,请问老师有没有办法解决这个问题?
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