夏普比率如何算出 [文华财经]
- 咨询内容:
老师您好! 我想知道收益率测算报告中的 夏普比率的 平均年收益率 与 收益率的标准差率 具体指的什么?(我用的AUTOfilter模型)
平均年收益率是报告里面的年化单利收益率吗?
收益率的标准差率中的 收益率指的是 平均年收益率吗?
标准差率 是 报告中的 标准离差率吗?谢谢解答!
- 文华技术人员:
夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp
其中E(Rp):平均年收益率=年化单利收益率
Rf:无风险利率(一年期定存率)
σp:收益率的标准差率(年化标准差率)=标准差率/SQTR(交易天数/365)
标准差率 = 标准离差/每手平均盈亏计算公式如上,您看下
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赢智程序化交易应用指南:http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=255635 - 文华客服:
算不出来啊
年化单利收益率 203.73% 一年定期 3% 分子就算等于2
标准离差8222 每手平均盈亏1098 标准离差率 7.48 1055个交易日
这样算出来夏普比率还不到0.5啊 可是报告上显示的是 62.25
- 网友回复: 您把您的完整报告保存下来后发上来,帮您算一下
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