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夏普比率如何算出 [文华财经]

  • 咨询内容:

    老师您好!  我想知道收益率测算报告中的 夏普比率的  平均年收益率  与  收益率的标准差率 具体指的什么?(我用的AUTOfilter模型)

    平均年收益率是报告里面的年化单利收益率吗?
    收益率的标准差率中的 收益率指的是 平均年收益率吗?
    标准差率 是 报告中的 标准离差率吗?

     

    谢谢解答!

     

  • 文华技术人员:

    夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp
    其中E(Rp):平均年收益率=年化单利收益率
      Rf:无风险利率(一年期定存率)
      σp:收益率的标准差率(年化标准差率)=标准差率/SQTR(交易天数/365)
    标准差率 = 标准离差/每手平均盈亏

     

    计算公式如上,您看下

     

    另外,请更新最新WH8通用版:www.wenhua.com.cn  软件下载--实盘交易--赢智版本;
    赢智程序化交易应用指南:http://help.shwebstock.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=255635 

     

  • 文华客服:

    算不出来啊 

     

    年化单利收益率   203.73%    一年定期 3%       分子就算等于2 

    标准离差8222   每手平均盈亏1098  标准离差率 7.48   1055个交易日

     

    这样算出来夏普比率还不到0.5啊    可是报告上显示的是 62.25

     

  • 网友回复: 您把您的完整报告保存下来后发上来,帮您算一下

 

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