为何组合测试比单个模型盈利高好多 [文华财经]
- 咨询内容:
有两个模型,组合起来年盈利率是单个测试的高7倍,反正我不信,有高手说说其中的缘故??
- 文华技术人员:
总的资金量估计不同
- 文华客服:
参考5楼回复
- 网友回复:
还有老师 补充数据里面怎么没有5分钟的和15分钟的啊 只有 30分钟 一小时 一天 一周 一月的
- 网友回复:
1楼:组合测试的收益率,是单个模型的收益率的7倍,会不会可能是其中一个模型的收益率过低,而出现综合收益相对更高呢?还是资金,测试的时间跨度问题引起模型的组合收益高呢?
4楼:5,15分钟的数据是由1分钟数据合成的,您使用1分钟周期补充后重载数据选择5或15分钟周期即可。
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