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为何组合测试比单个模型盈利高好多 [文华财经]

  • 咨询内容: 有两个模型,组合起来年盈利率是单个测试的高7倍,反正我不信,有高手说说其中的缘故??

     

  • 文华技术人员: 总的资金量估计不同

     

  • 文华客服:

    参考5楼回复

     

  • 网友回复: 还有老师  补充数据里面怎么没有5分钟的和15分钟的啊  只有   30分钟  一小时  一天 一周  一月的

     

  • 网友回复:

    1楼:组合测试的收益率,是单个模型的收益率的7倍,会不会可能是其中一个模型的收益率过低,而出现综合收益相对更高呢?还是资金,测试的时间跨度问题引起模型的组合收益高呢?

    4楼:5,15分钟的数据是由1分钟数据合成的,您使用1分钟周期补充后重载数据选择5或15分钟周期即可。

 

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