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想请假一下,有关历史测试与模拟测试的一些区别, [开拓者 TB]

  • 咨询内容: 1.历史测试,是否可以在做到同一根Bar上既开仓又平仓,历史测试时,是从左到右,也就是说,一根Bar只运行一次,那么代码中的顺序为(计算开仓条件,执行开仓,计算平仓条件,计算执行平仓),如果开仓条件满足了,执行了buy,是不是就有仓位了,MarketPosition此时就不为0了吧,是不是在如果满足了我的平仓条件,再加上对MarketPosition不为0的限制,也一样可以平仓?;模拟测试中,如果在一根Bar上开仓了,只要信号没有消失,在当前的Bar上达到止盈止损条件后,可以执行平仓吧?

    2.我从TB网校视频中看到,说,要避免同一根Bar上既开仓又平仓,因为,历史测试时,不知道先满足开仓条件还是先满足平仓条件,如果代码是这么写的,从超级图表中的第一根Bar开始算,如果没有仓位,就可以开仓,平仓时,也加上,一定要有仓位才能执行平仓,要么就有仓位可以执行平仓不能开仓,要么就没有仓位可以开仓不能平仓,怎么会有同时满足开仓和平仓条件的说法?什么情况下会出现?我的是日内程序,有没有可能出现。

     

  • TB技术人员: 1、是这样的
    2、是的,开平仓时都要做仓位的判断。如果行情波动过大时,可能会出现同时满足开仓和平仓的条件

 

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