测试数据不对 [文华财经]
- 咨询内容：
在股指期货中，我用同一个模型，测试8月1日到8月31日利润是-8325元，测试9月1日到9月10日利润是12006元，而合并时间一起测试8月1日到9月10日利润还是-8325元，这结果肯定不对，为什么？可能是哪方面出了错？谢谢回答。 我认为结果应该是-8325+12006=3681才对。
- 文华技术人员：
您的理解是有误的 您测试的起始时间变了 那么指标的计算结果也会相应变化的 给您举个例子
以MA5为例 在数据不到5天时 是不会有返回值的 也就是到了8月6日才有返回值 、
同理 9月1日到9月6日是不会有返回值 的 这段时间由于没有返回值 从而信号也不会有
但是如果测试时间从8月1日开始到9月10日 那么9月1日到9月6日上 MA5是有返回值的 从而如果满足条件就会有信号
从而测试时间的不同导致信号出现的不同 信号出现不同 那么测试结果也必然不可能是单纯的相加
- 文华客服：
谢谢
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 1145508240 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册