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跨品种套利测试关于数据的问题　[开拓者 TB]

作者：开拓者 TB 来源：cxh99.com 发布时间：2013年10月15日点击数：　【收藏到本网的会员中心】

咨询内容： 如做豆粕豆油指数套利测试，豆油2000年就有数据，豆粕2006年才有数据，其他品种类似，我想找一个方法能够发现必须2个（或多个）品种均有数据，才开始计算价差，然后发信号。而不是每次都是手工设置起始时间，手动去改，太不智能了。如果不改，TB会把之前没数据的那段单边也会产生信号进行测试，结果又不对。
翻遍F1里关于Date的函数，尝试了用Data0.Close[1]!=InvalidNumeric，用data0.HistoryDataExist（）这两个方法，但尝试均均无效，超级图表左上角明确显示豆油没数据，但是用这两个函数均是ture，无数据的时候open居然都能取到，就是有数据第一天的open。又尝试用data0.Date!=data1.Date,发现又无效，虽然无数据的品种open是有数据第一天的open，但是date又是无数据当天的date，凌乱了。不明白TB套利这块是如何设计的，是否留有一个方法能够通过代码自动判断数据的日期是否对上。

If(Data0.Close[1]!=InvalidNumeric&&Data1.Close[1]!=InvalidNumeric)
{
      Spread=Data0.Open*lots0/(Data1.Open*lots1)*100; // 定义价差
}
else
  {
   return;
  }
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