非过滤模型修改 [文华财经]
- 咨询内容:
开仓条件二个BB1和BB2
SS1和SS2
加仓模型不过滤,纯日内交易,尾盘平仓,要求每个信号每天只出二次,一多一空。
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
BB1&&COUNT(BB1,N)<=1;BK(1);
BB2&&COUNT(BB2,N)<=1,BK(1);
SS1&&COUNT(SS1,N)<=1;SK(1);
SS2&&COUNT(SS2,N)<=1,SK(1);
比如BB1当日第一次出了多信号,当日第二次就一定是空信号或不再出信号了
BB2也一样,以上这样编写对吗?请修改。
Z:=VALUEWHEN(BARSBK=1&&(REF(ISLASTBP,1)||REF(ISLASTSP,1)),REF(C,1));
Z1:=VALUEWHEN(BARSSK=1&&(REF(ISLASTSP,1)||REF(ISLASTBP,1)),REF(C,1));
BBB:=IFELSE(Z>0,BKPRICE,REF(C,Z));
SSS:=IFELSE(Z1>0,SKPRICE,REF(C,Z1));
HH:=HHV(H,Z+1);
LL:=LLV(L,Z1+1);
ISLASTSK&&(SSS-LL)>=10||CLOSEMINUTE<=1,BP(SELLVOL);
ISLASTBK&&(HH-BBB)>=10||CLOSEMINUTE<=1,SP(BUYVOL);平仓取第一个信号的开盘价,以上是收盘价请修改,平仓时有可能是一个开仓信号,有可能是有二个开仓信号,
取第一个信号的开盘价,减开仓后的最高最低来确定全平仓。
以上这样编写对吗?请修改。
- 文华技术人员:
您有两个开多条件和两个空条件,您的意思是无论是满足哪个开多条件,当天都只能开1次多,无论满足哪个开空条件,当天都只能开一次空吗?
- 文华客服:
各开各的,二个开仓条件,其中一个开仓了,另一个还可以开的,一共可做二手,就是每个开仓条件一天只二次,而且是一多一空
- 网友回复:
N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
BB1&&COUNT(BB1,N)=1&&(ISLASTBP||ISLASTSP&&BARSSP>N-1||ISLASTSK),BK(1);
BB2&&COUNT(BB2,N)=1&&(ISLASTBP||ISLASTSP&&BARSSP>N-1||ISLASTSK),BK(1);
SS1&&COUNT(SS1,N)=1&&(ISLASTSP||ISLASTBP&&BARSBP>N-1||ISLASTBK),SK(1);
SS2&&COUNT(SS2,N)=1&&(ISLASTSP||ISLASTBP&&BARSBP>N-1||ISLASTBK),SK(1);
开仓条件的限制可以这样表达仅供参考
“平仓时有可能是一个开仓信号,有可能是有二个开仓信号”
这个是什么时候会出现这种情况呢?是否先出现一个BK,没有平仓,然后出现一个SK,再出现一个BK的时候?平仓取第一个BK的开盘价?
- 网友回复:
平仓时有可能是一个开仓信号,有可能是有二个开仓信号”
这个是什么时候一般是这种情况:BK时,二个信号,一个早点,一个晚点,不会出现一个BK,没有平仓,然后出现一个SK,
BK时,可能是BB1早,也可能是BB2早,有可能是同根K出,
平仓时有可能是做了二手,取第一个开仓信号开盘价,有可能只做了一手,其中一个开仓信号没出,就取开仓信号的开盘价
因为开仓为了信号固定,用了REF,所以以开盘价成交,所以平仓时取开盘价
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