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非过滤模型开仓问题 [文华财经]

  • 咨询内容: NA:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; OO1:=VALUEWHEN(NA=1,OPEN); CC1:=VALUEWHEN(NA=1,CLOSE); OO2:=VALUEWHEN(NA=2,OPEN); CC2:=VALUEWHEN(NA=2,CLOSE); OO3:=VALUEWHEN(NA=3,OPEN); CC3:=VALUEWHEN(NA=3,CLOSE); CC1>OO1,BK(1); CC1OO2,BK(1); CC2OO2,BP(SKVOL); CC2OO3,BK(1); CC3OO3,BP(SKVOL); CC3 

  • 文华技术人员: 模型代码:
    NA:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;OO1:=VALUEWHEN(NA=1,OPEN);CC1:=VALUEWHEN(NA=1,CLOSE);OO2:=VALUEWHEN(NA=2,OPEN);CC2:=VALUEWHEN(NA=2,CLOSE);OO3:=VALUEWHEN(NA=3,OPEN);CC3:=VALUEWHEN(NA=3,CLOSE);
    CC1>OO1,BK(3);CC1<OO1,SK(3);
    CC2>OO2,BK(1);CC2<OO2,SK(1);
    CC2>OO2,BP(SKVOL);CC2<OO2,SP(BKVOL);
    CC3>OO3,BK(1);CC3<OO3,SK(1);
    CC3>OO3,BP(SKVOL);CC3<OO3,SP(BKVOL);
    CLOSEMINUTE<=1,CLOSEOUT;//这句表示清仓

     

  • 文华客服: 我的加减仓思路是这样的:当日第一个信号开仓数为3手,第一次信号平仓后;第二次信号开仓时,开仓手数是:如果第一次是交易的结果是盈利的, 那么我第二个开仓信号的手数就会从3手减至为1手,如果第一次交易的结果是亏损的,那么我第二个开仓信号的手数从3手升至为4手。如此类推,依据上一次开平仓的盈亏来决定下次开仓的手数,上次交易盈利的就减一手开仓手数,上次交易亏损的就加一手开仓手数。希望文华能帮我解决这个模型的编辑,谢谢!

    此主题相关图片如下:001.png


     

  • 网友回复:

    抱歉,您的想法目前没有很好的编写方式,将来我们会尝试增加更多资金管理函数实现更多类似思路,感谢理解

 

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