过滤型模型止损的问题 [文华财经]
- 咨询内容:
文华老师,您们好!
我的模型是过滤型的,没有设置止损时,交易的次数比较少,很正常,一旦设置止损,交易次数就很多了,老是开仓止损再开仓再止损,不知有何办法解决?
- 文华技术人员:
应该是止损后仍会满足开仓条件,又开仓了,再止损,在开仓。使交易次数增多了。
这里是没有问题的。您具体想如何限制呢?可以详细说明
- 文华客服:
我是想止损后,不再开仓,等下个周期再开仓。
止损后,已经没有持仓了,但是我的指标还没有发出平仓信号,要等到我的指标发出平仓信号后,如果有开仓信号再开仓。
- 网友回复:
您使用的新建模组第三步中的止盈止损?
您直接把止盈止损的思路编写在模型中,然后参考下面函数控制一下一根k线上信号的数据试试:
SETSIGMAXNUM(N) 设置一根K线最大信号个数。
用法:
1、N为参数,可以为常量或变量
2、该函数作用于信号执行方式选择为“不进行信号复核”的模型
3、如果模型中写了MONO_SIGNAL函数,SETSIGMAXNUM(N)的设置不起作用,仍然按照一根K线最多出现一个信号执行例:
AA:HHV(H,20),COLORRED;
BB:LLV(L,20),COLORCYAN;
CROSS(H,REF(AA,1)),BK;
CROSS(REF(BB,1),L),SK;
CROSS(H,REF(AA,1)),BP;
CROSS(REF(BB,1),L),SP;
SETSIGMAXNUM(2);
AUTOFILTER;
//一根K线上最多出现两个信号 - 网友回复:
老师您好!
我加了止损后,还是会重复开
AA:HHV(H,20),COLORRED;
BB:LLV(L,20),COLORCYAN;
CROSS(H,REF(AA,1)),BK;
CROSS(REF(BB,1),L),SK;
CROSS(H,REF(AA,1)),BP;
CROSS(REF(BB,1),L),SP;BKPRICE-C>20,SP;//加上去的
C-SKPRICE>20,BP;//加上去的
SETSIGMAXNUM(2);
AUTOFILTER;
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