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关于止损止盈 [文华财经]

  • 咨询内容: 软件上自编模型中有的: //止损点差为SL,止赢点差为TP,追踪点差为DTP A:=MINPRICE('Y1205');//取大豆1205合约最小变动价位 HH:=HHV(H,BARSBK+1);//买开仓位置到现在最高价 LL:=LLV(L,BARSSK+1);//卖开仓位置到现在最低价 A1:=BKPRICE+TP*A; A2:=A1+DTP*A; A3:=A1-2*A; A4:=HH-DTP*A;//以上为根据止赢点差计算多单追踪止赢位置 B1:=SKPRICE-TP*A; B2:=B1-DTP*A; B3:=B1+2*A; B4:=LL+DTP*A;//以上为根据止赢点差计算空单追踪止赢位置 ((C<=BKPRICE-SL*A)||(HH>=A1&&HH<=A2&&C<=A3)||(HH>A2&&C<=A4))&&BKPRICE>0,SP; //最新价跌至开仓价下5个价位,多单止损; //买开仓后最高价达到止赢点差(20个价位)但未达到追踪点差(23个价位,20+3)就开始回撤,则最新价回撤到止赢点差下2个价位,多单止赢; //买开仓后最高价超出追踪点差,则最新价从最高价回撤3个价位,多单止赢; ((C>=SKPRICE+SL*A)||(LL<=B1&&LL>=B2&&C>=B3)||(LL=B4))&&SKPRICE>0,BP; 此模型有单个合约的限制,可以设计一个适用所有合约5个点止损,浮动止盈,5个点回撤3个点止盈,6-10个点回撤4个点止盈,11-20个点回撤6个点止盈,等50个点以上,回撤13个点止盈,如何设计? ;

     

  • 文华技术人员: 请您具体说明您想要实现什么思路?

     

  • 文华客服: 表达不够清晰??

     

  • 网友回复: HH:=HHV(H,BARSBK+1);//买开仓位置到现在最高价LL:=LLV(L,BARSSK+1);//卖开仓位置到现在最低价TP:=(HH-BKPRICE)||(SKPRICE-LL);DTP:=IFELSE(TP>=2&&TP<=5,2,4);
    (C<=(BKPRICE-3)||((HH-C)<=DTP))&&BKPRICE>0,SP;((C>=SKPRICE+3)||(LL<=(C-DTP)))&&SKPRICE>0,BP;
    3个点止损,2-5个点,回撤2个点止盈,适合所有模型,好象不对?

     

  • 网友回复: TP DTP是设置的参数 在右侧参数列表中直接设置默认值, 您下方这么写是不对的。 TP:=(HH-BKPRICE)||(SKPRICE-LL); DTP:=IFELSE(TP>=2&&TP<=5,2,4);

 

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