限制开仓数量,代码怎么改? [文华财经]
- 咨询内容:
限制开仓数量,代码怎么改?
LONG_VOL=0 && (L2_ASK1-REF(L,1))>0,BK;
设置开仓为 1 手,总一手。
用这个模型开仓,正常情况下,应该是判断持仓为0,然后再开一手单;
但是程序执行的时候连续委托许多笔单子,在行情下跌时很明显出错,
怎么避免呢?
应该加入什么代码来解决?
- 文华技术人员:
BKVOL=0 && (L2_ASK1-REF(L,1))>0,BK;
您用上面的试试
LONG_VOL模组多头可用持仓
用法:
LONG_VOL取模组的多头可用持仓。
该函数不支持效果测试,只能用于模组运行。
1、模型初始化多头持仓,LONG_VOL取值为初始化多头持仓数量
2、模型发出买开仓信号,并且成交,LONG_VOL取值增加相应的成交数量,开仓委托挂单,LONG_VOL不变
3、模型发出卖平仓信号,LONG_VOL取值减少相应的数量,即使平仓委托挂单,LONG_VOL取值也会发生相应的变化
例:
A,SP(LONG_VOL/2); //满足条件A卖平模组多头持仓的1/2。
- 文华客服:
好吧,我明天开盘再试试效果。
先行谢过
- 网友回复:
如果
BKVOL=1 && LONG_VOL = 0
采用出现信号即刻下单的方式,那么
出现信号后买入开仓1手委托,暂未成交。
这样表示有问题吗?对不对?
- 网友回复:
不知道您想实现什么样的思路?
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
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