[程序化交易之路]程式化交易与交易系统的建立　[文华财经]

作者：戴耀庭

    大家都认为投机是一种了解未来，是一场预测未来的游戏。他们都错了。投机是一种发展致胜策略，把获胜的金额或机率拉到自己身边来，而所谓的预测，只是一种想证明我们高人一等的不成熟行为，没有人可以预测未来，过去没有，未来也不会有。

                                                                                            --Larry Williams

一、程式化交易概述

    程式化交易，就是将市场常用之技术指标，利用计算机语言将其写入系统中，由程序计算出买卖点，操作人只要依据其信号进行买进或卖出，而不以自身的主观看法进行操作。一般来说，程式化交易系统分为三种：顺势系统，逆势系统，形态操作。目前常见的多为顺势系统，准确率不是很高，大约仅有40%～50%，但可以得到赢利的最大化，可以用大的赢利弥补小的亏损，如果是震荡市，就观望。

二、人为交易和程式化交易差异比较：

    程式化交易和人为的交易相比，有很大的区别，最主要的还在的预测判断上，程式化交易是客观的交易，人为交易相对比较主观。我们可以从下表详细的看到两者的差异性。

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      通过对程式化交易和人为交易的比较分析，我们发现程式化交易有一下三个优势： 1、能够让交易者克服贪婪和恐惧的性格特点，避免追高杀跌。2、提高交易者的投资成绩，融汇个人交易经验到自己的交易系统中。3、能够不断地对交易系统做出改进，以便更符合市场特征，提高交易系统的稳定性。

三、如何客观性地看待趋势

    许多交易者会有这样的感受：持有的单子往对自己头寸不利的方向运动，如果不斩仓，那么价格就一直往这个方向运动；而斩仓后，价格却开始向你先前头寸有利的方向运动，本来可以赚钱的单子结果却往往是亏钱的。于是，交易者就陷入了迷思和后悔中，心态越来越差，资金越来越少。

    究其原因，就是主观心理在作怪。那么，我们如何克服这种心态，做一个成功的趋势交易者而获利呢？这就需要客观的分析方法。仁者见仁，智者见智，每个人都对市场有不同的判断和见解，而客观的分析方法就是要大家摒弃这种主观性，拒绝感性的判断而回归理性。那么，怎样的客观方法才是最有效的呢，这就要寻找市场变化的客观性的规律。

    市场变化的客观性规律就直接的体现就在于价格。任何变化都会反映在价格上。它包含了供需情况、宏观经济、政策变化、技术变化和大众心理。所以，对价格的把握，就是把握客观规律的一把金钥匙。价格的变化体现在那的趋势上，在各种力量保持均衡时，价格一般是围绕着一个主轴上下震荡。而当多空双方此消彼长时，价格就表现中一种趋势性。无论是上涨趋势还是下跌趋势的形成都不是一挥而就的，所以趋势一旦形成，短期内就不会改变。顺势而为，说的也就是这个道理。

四、如何建立自己的交易系统

    当我们理解了价格和趋势后，我们就要对市场进行深入的分析。当市场处于调整和震荡状态之时，当市场处于一轮上涨或下跌趋势的回折之时，市场上总有着不同的声音，多空的分歧是永存的，此时又称为市场迷茫期，一波大行情的序幕就此拉开。

    长期稳定的获利，必须要做到交易的整体化，而不是简单的一次预测或者一次全仓买入。靠一次暴利而成功的人除非你再也不进入市场，不然迟早把赢来的都亏回去。这其中的例子在期货市场上是数不胜数的。那么，一个完整的交易计划要包括什么，我想，只要要有以下几个部分： 1、何时开仓； 2、如何止损；    3、如何止赢； 4、市场出现非人力因素，比如政策或系统风险，如何处理； 5、 如何做好资金管理，包括单一品种头寸的分布，所有品种头寸的分布，以及总赢利目标。

    那么，市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？许多成功人士的经验可以告诉你，有。就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。

    交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。

五、止损与自我控制

    有了自己的交易系统后，也并不是无往不利的。因为一个好的顺势系统，胜率也只在40%左右，那么，止损是相当关键的。如何缩小亏损，放大赢利，成了我们到达成功顶峰的重中之重。

    获得长期稳定的赢利有两种方法，一是成功率，二是获利率。提高成功率，比如10次交易获利7次，要做到这点相对较难。特别是在短期交易中，很难做到。而要提高获利率，就相对容易。比如10次交易你获利3次，亏损7次。但这3次获利，每次10%，7次亏损，每次2%，那么总计你还是获利了16%。

    从历史经验来看，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，是无法回避的。美国华尔街的顶尖交易员，十年中交易成功率平均在35%左右。但他们获利的关键就在于严格止损和提高获利率。

六、自我控制

    在期货市场中要获得成功，最重要的是自我控制，有着强大的自制力。自我控制并不难，但也不简单，有些人天生就能达到，但大多数人需要长期的训练。

    成功的交易者，有着极强的风险意识。经常在交易中止损，但绝不让损失放大。静静等待机会的来临，这就好比一匹猎豹，一旦机会降临，就紧抓不放，从而使赢利最大化。他们耐心地去等待一个近乎渺茫的机会，非常人所能及，如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。

    自我控制要建立在正确的交易思想基础上。如果你有了一套合适的交易系统，这就不是很难办到的事情。首先，你要建立一套适合你的交易系统，你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。而不会产生贪婪和恐惧。因为你已经做到了知己知彼。很多人的亏损，就是没有认识到自己，也没有认识到市场，打的是无准备的战斗，岂能不败。所以，我们在交易中，是否应该也要充分运用孙子兵法的思想呢。

    期货市场如同战场，工欲善其事，必先利其器。所谓的器，就是通过程式化交易，建立起一套适合你的交易系统。在交易中不断的改进和成熟，从而达到身剑合一的境界，真正成为交易的大师。

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我是程序化初学者，了解和懂的还是皮毛，人工交易二年，程序化学习二个月，感觉比较难；要学好程序化交易从那几方面入手，在这先谢谢了，还望不吝赐教~~~

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