跨周期模型的回测问题 [文华财经]
- 咨询内容：
关于文华的模型回测的准确度，我原来发过几个帖子反映情况了，后面逐步强行修改模型，总算使得模型回测的信号与实盘交易信号的一致性达到90%左右的水平。 我的模型原来是在1小时线上运行，过滤模型，出信号立即下单，不复核。在小时K线上回测历史信号是没有什么问题的，正象上面讲的，回测与实盘的一致性达到90&左右，基本满足我的要求了。但是，当时为了让回测信号与实盘交易信号达到最大程度的一致，模型当中添加了很多限制条件，有些条件甚至是违背了模型的思路。 为了解决这个问题，即模型即能忠实地执行自己的交易思路，同时，历史回测与实盘信号也能达到最大程度的一致（不想追求完全一致，因为那是不现实的），前两天受到其他朋友的一个帖子的启发，决定采用跨周期函数的形式，把原来1小时线的模型做成指标，然后新建一个1分钟模型，在1分钟模型里跨周期引用1小时指标的数值进行开平仓。 但是，这样操作的结果是，1分钟模型的历史回测成交价格严重偏离实盘交易信号的价格，比方说，1分钟模型在某根K线上触发BK信号，这时，历史回测信号一律以当根1分钟K线的开盘价作为买入价，但这是不可能的，因为这根K线的开盘价就是上一根K线的收盘价，如果这根K线的开盘价能触发BK信号，那么，上一根K线的收盘价早就触发BK信号了，正确的情况应该是在当根K线比开盘价高几个档位的价格触发的BK信号，实盘当中也确实如此，不会在开盘价触发信号。SP信号出现时也有类似情况，一根长阴线的一分钟K线，回测时总是以开盘价作为SP信号出现价，但实际上，SP的信号出现价是比当根K线的开盘价低。就好比一根光头光脚的20个点的大阴线，SP信号是在当根K线下跌了10个点左右时出现，但在历史回测中，系统却认为一开盘就SP了，这样，相当于虚增了10个点的利润。这导致了1分钟模型的历史回测完全没有意义。不明白文华为什么还会在回测上犯这种很低级的错误？
- 文华技术人员：
跨周期是不支持出信号立即下单的测试的，下一个版本会增加逐笔测试的功能，测试结果更精确，敬请关注未来升级提示。
- 文华客服：
哦，是这样的啊。那文华的升级版估计什么时候能出来？另外，有个关于CROSS2（A，B，N）函数的问题，函数说明上写的是“N个周期内当A从下方向上穿B偶数次”，这个偶数次怎么理解？是指上穿2次、4次、6次。。。。。。如此类推，CROSS2函数都返回1？
- 网友回复：
预计会在7月中旬升级WH8，但是现在仍然不能确定具体时间，你可以留意未来的升级提示。
是的，你的理解是正确的，只要是上穿偶数次都返回1
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