策略回测分析报告中的风险收益评级是如何测算的? [文华财经]
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风险收益的评级方式如下:
根据 收益率/风险率,对模型或模型组合,进行评级
无星: 收益率/风险率<10倍
一星:收益率/风险率>=10倍
二星:收益率/风险率>=20
三星:收益率/风险率>=30
四星:收益率/风险率>=40
五星:收益率/风险率>=50
收益率=利润/初始权益, (本金:初始资金)
风险率=本金最大回调/本金
本金最大回调=计算比初始资金小的权益当中,回调最大的值 最小权益与初始权益的差值
星级越高越好,说明相对风险而言,收益越高
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