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如何在考虑滑点的情况下最优化总利润?进而,如何实现对更一般的目标函数的优化? [文华财经]

  • 咨询内容: 我使用WH8赢智模拟版软件, 以总利润为唯一目标函数,对自编模型进行参数优化。优化过程得到的总利润值并没有考虑滑点的影响,因此在实际运行中盈利要差一些。为了更切合实际,能否把滑点考虑进优化的目标函数中?说的更明白点儿,就是,原来的目标函数是(总利润),修正后的目标函数是(总利润-总交易手数*每手滑点价值
    当然有一种比较简陋的办法,因为滑点和手续费总是一起出现,那么可以把滑点价值大致折算到手续费里。是不是只能这样做?
    那么,怎么实现更一般的目标函数呢,比如我想让(总利润/交易笔数)的值最大?

     

  • 文华技术人员:

     效果测试完成后可以查看右方的敏感性测试,选择滑点适应性,查看模型收益对滑点的敏感程度。


    同时,效果测试的参数设置中也可以加入滑点。


     

  • 文华客服: 哦,明白了,感谢回复。
    那么如何实现一般化的优化目标函数呢?比如,曲线平滑度最好。

     

  • 网友回复:

     这个一般需要从思路上去调整下模型,比如查看下回测报告中最大回撤位置,分析原因并修改模型。

    含有参数的模型也可以使用参数优化来得到更为平滑的资金曲线。

     

    请阅读一下软件说明书里的内容。

    帮助--》软件说明书--》模型测试详解。

     

  • 网友回复: 我的问题正是,如何实现对含参模型,使用参数优化,达到这个目的?
    现在的优化目标函数,只能是总利润?

 

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