请教老师，止损不对 [文华财经]
- 咨询内容：
请教老师，我做股指期货。我设置了止损4个点，模拟做的时候，为什么模型显示没有滑点，但是成交后，止损是1260.C<BKPRICE-20*A,SP;
C>SKPRICE+20*A,BP;这里的A是A:=MINPRICE1;也就是最小的点0.2个跳点，请问，为什么。谢谢 - 文华技术人员：
没有产生滑点 自然就不显示滑点了，另外您说止损不正确 是指哪里不正确？
- 文华客服：
我设置4个点止损，应该是1200元，在没有滑点的情况下，实盘止损是1260.我问的是这个多止损的60元的点在哪里，为什么不对，没有滑点的话，止损应该是1200.为什么是1260.谢谢
- 网友回复：
因为您使用的是< 和>号 而不是<= 和>=
举例：
如果您设置的止损价格是2000
使用<号的话 触发止损的价格应该为 1995.8（4个点止损）.
使用<=号的话 触发止损的价格应该为 1996（4个点止损）.
相差的60 就是因为相差了0.2个点！
- 网友回复：
60元的问题解决了，谢谢老师，还有个问题，就是模型回测的测试报告里为什么最大亏损是1440.01.这里的最大亏损是单次最大亏损吗，还是哪个最大亏损？我说的不是最大回撤。谢谢。
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 1145508240 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册