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日线收盘前5分钟提前确定性执行如何表达 [文华财经]

  • 咨询内容:  我做的日线周期,想在日线收盘前5分钟确定信号进行开平仓,用什么函数来表示?

     

  • 文华技术人员:  这样写:
    参考这个函数:

    CLOSEKLINE_MIN(TYPE,N) 设置K线提前N分钟走完,K线走完进行复核
    用法:CLOSEKLINE_MIN(TYPE,N),TYPE=0,代表每小节和收盘前最后一根K线提前N分钟走完,K线走完进行复核,TYPE=1,代表收盘前最后一根K线提前N分钟走完,K线走完进行复核,TYPE=2,代表每一根K线提前N分钟走完,K线走完进行复核。N是时间(分钟数)。
    注:1、该函数只能用于收盘价模型。2、模型中含有该函数,回测的基础数据为1分钟数据。3、该函数需要加载到分钟及以上周期使用,不支持加载到秒周期,量能周期使用。4、模型中含有该函数,休盘前最后一根K线提前N分钟确认信号下单,K线走完进行信号复核。(1)、回测中:休盘前最后一根K线提前N分钟确认信号下单,K线走完时进行复核,如果不满足条件,在开盘后做信号消失处理。(2)、模组加载中:休盘前最后一根K线提前N分钟确认信号下单,K线走完时进行复核,如果不满足条件,在模组不关机连续运行的情况下,在开盘后做信号消失处理。(3)、该函数不支持加载到页面盒子中使用。5、N不能大于K线的总分钟数。6、只有在休市开始时间和k线走完时间重合,此设置才起作用。例如:15分钟周期上,在10:15分k线走完时间和休市开始时间重合,10:15这根k线提前N分钟走完。7、对于夜盘合约,夜盘收盘不是当日收盘,15点收盘才算作当日收盘。夜盘合约只显示夜盘数据时,夜盘收盘算作当日收盘。
    例:C>HV(H,4),BK;//价格大于前四个周期高点开多仓C<MA(C,5),SP;//价格小于5周期均线,平多仓CLOSEKLINE_MIN(1,2);//设置收盘前的最后一根K线提前2分钟走完。AUTOFILTER; 

     

  • 文华客服:

     NOT(ISLASTBK||ISLASTSK)&&KD,BK;
    PD && ISLASTBK,SP;
    NOT(ISLASTBK||ISLASTSK)&&KK,SK;
    PK && ISLASTSK,BP;
    SETALLSIGPRICETYPE(CMPETITV_ORDER);
    CLOSEKLINE_MIN(2,5);
    AUTOFILTER;

    为什么会显示这样"CLOSEKLINE_MIN"函数只能调用一次!无法回测。

     

  • 网友回复:  请将完整的代码发送上来,我们分析下

     

  • 网友回复:  现在可以了,不小心在其它的地方多加了一上这人函数,重复了。谢谢

 

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