跨周期的几个问题 [文华财经]
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1. 新的版本是不是可以长周期引用短周期，也可以短周期引用长周期？2.相互引用的两个周期是不是需要是整数倍数关系，效果才好？比如，一个指标是5日均线的突破，另一个是23分钟的KDJ ,23不是5 的整数倍数，实操效果是不是不好？3.期指每天的交易时间是270分钟，270分钟是不是需要是相互引用的两个周期的整数倍数关系？4，我设计的想法是：以下条件满足时，开多平空，（1）23分钟线的KDJ金叉，(2)5分钟K线的收盘价大于60个周期均线（其实就是60个5分钟的收盘价的均值，即300分钟）（3）5分钟线的收盘价比上一个5分钟线的收盘价高。以下条件满足时，反手平多开空（1）23分钟线的KDJ死叉，(2)5分钟K线的收盘价小于60均线（其实就是60个5分钟的收盘价的均值，即300分钟）（3）5分钟线的收盘价比上一个5分钟线的收盘价低。我的做法是：第一，编写指标dy2N1:=9;M1:=3;M2:=3;M3:=3;RSV:= (CLOSE-LLV(LOW,N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;//收盘价与N周期最高值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。FASTK:=SMA(RSV,M1,1);//RSV的移动平均值K:SMA(FASTK,M2,1);//FASTK的移动平均值D:SMA(K,M3,1);//K的移动平均值J:3*K-2*D;
第二步，编写主指标qqSS60:=SUM(C,60)/60;
#IMPORT[MIN,23,dy2] AS VAR1k23:=VAR1.k;D23:=VAR1.d;
CROSSUP(K23,D23)=1 AND C>SS60 AND C>REF(C,1) , BK(1); //CROSSDOWN(K23,D23)=1 AND C<SS60 AND C<REF(C,1) ,SP(1);//AUTOFILTER;
然后，我打开IF当月的5分钟线，进行回测。我的做法有问题吗？我有两个疑问：1可否打开IF当月的5分钟线，进行回测，即以5分钟为周期进行回测？还是说只能打开1分钟线，然后在主指标qq中计算60个5分钟的收盘价的均值（即300分钟）的均值。2.if当月可否回测?还是需要打开具体合约？ - 文华技术人员：
1. WH8版本中支持小周期引用大周期，同时也支持大周期调用小周期数据。
2、3.引用的两个周期不需要非得是整数关系。WH8版本中也支持自定义周期调用。
4.1 可以在5分钟周期进行回测。
4.2 IF当月时可以进行回测的。
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