模型中使用BKPRICE2函数,回测结果准确吗? [文华财经]
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是准确的,BKPRICE2取得信号的开仓均价 您可以看下BKPRICE2的函数说明;
BKPRICE2 模组子账户交易合约多头开仓均价。
用法:
BKPRICE2 返回模组子账户交易合约多头开仓均价。注:
1、历史回测未指定交易合约时:
(1)过滤模型开仓信号后,未出平仓信号时:BKPRICE2取值和BKPRICE取值相同。
(2)过滤模型平仓信号后:BKPRICE2返回值为0。
(3)非过滤模型持仓不为0时:BKPRICE2返回理论持仓的开仓均价。
(4)非过滤模型持仓为0时:BKPRICE2返回值为0。
2、历史回测指定交易合约时:
(1)过滤模型开仓信号后,未出平仓信号时:BKPRICE2取值和BKPRICE1取值相同。
(2)过滤模型平仓信号后:BKPRICE2返回值为0。
(3)非过滤模型持仓不为0时:BKPRICE2返回交易合约理论持仓的开仓均价。
(4)非过滤模型持仓为0时:BKPRICE2返回值为0。
3、模组运行,盘中出现BK信号,BKPRICE2取值为交易合约模组多头持仓的开仓均价。
4、该函数在模组运行中读取的是模组实际持仓的开仓均价,非理论持仓。
5、挂单时开仓均价不变,实际成交后才计算开仓均价。例:
CLOSE-BKPRICE2>60&&BKPRICE2>0&&BKVOL>0,SP;//当前价位比多头开仓均价高出60,且多头持仓存在,卖平仓。
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