[求助]非过滤模型开仓问题 [文华财经]
- 咨询内容:
一个简单的策略:
开多仓:CLOSE>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,2),NODRAW;开空仓:CLOSE<REF(CLOSE,1) AND CLOSE<REF(CLOSE,2),NODRAW;
BKVOL AND 开空仓,SP(BKVOL);SKVOL AND 开多仓,BP(BKVOL);开多仓,BK(1);开空仓,SK(1);
CHECKSIG_SEC(BP,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(SP,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(BK,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(SK,'A',0,'C',0);
在进行回测时,只开了一手多单,后面就不进行任何开仓了,请教一下,存在什么问题?另外把checksig改成mulsig,一笔成交都没了。 - 文华技术人员:
您上面的编写有些问题,可以如下修改:
开多仓:CLOSE>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,2),NODRAW;
开空仓:CLOSE<REF(CLOSE,1) AND CLOSE<REF(CLOSE,2),NODRAW;
开多仓,BK(1);开空仓,SK(1);
BKVOL>0 && 开空仓,SP(BKVOL);
SKVOL>0 && 开多仓,BP(SKVOL);
MULTSIG_SEC(0,0,N);//出信号立即下单,N为一根上最大信号数,需要自设
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容