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[求助]非过滤模型开仓问题 [文华财经]

  • 咨询内容:  一个简单的策略:

    开多仓:CLOSE>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,2),NODRAW;开空仓:CLOSE<REF(CLOSE,1) AND CLOSE<REF(CLOSE,2),NODRAW;
    BKVOL AND 开空仓,SP(BKVOL);SKVOL AND 开多仓,BP(BKVOL);开多仓,BK(1);开空仓,SK(1);
    CHECKSIG_SEC(BP,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(SP,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(BK,'A',0,'C',0);CHECKSIG_SEC(SK,'A',0,'C',0);
    在进行回测时,只开了一手多单,后面就不进行任何开仓了,请教一下,存在什么问题?另外把checksig改成mulsig,一笔成交都没了。

     

  • 文华技术人员:

     您上面的编写有些问题,可以如下修改:

     

    开多仓:CLOSE>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(CLOSE,2),NODRAW;

    开空仓:CLOSE<REF(CLOSE,1) AND CLOSE<REF(CLOSE,2),NODRAW;


    开多仓,BK(1);

    开空仓,SK(1);

    BKVOL>0 &&  开空仓,SP(BKVOL);

    SKVOL>0 && 开多仓,BP(SKVOL);

     

    MULTSIG_SEC(0,0,N);//出信号立即下单,N为一根上最大信号数,需要自设

 

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