请问多图标多品种下测试 怎样动态分配各个品种的开仓手数？ [开拓者 TB]
- 咨询内容：
比如我总共1000万 加载 rb pta和 ru 在当前bar上算出之前50根bar上的波动率 然后想用他们波动率的比值来动态分配这1000万资金在各个品种上 如果我想每根bar都这么算一次然后去动态分配资金 如何才能做到？我知道tb是可以在全局交易里一次性设置好比例 但是不知道有没有动态调整的功能 跪求高人指点 谢谢！
- TB技术人员：
本帖最后由 小米 于 2015-9-18 15:08 编辑
可以通过当前行情的波动率来决定使用的资金比例并以此做为下单 手数的判断依据。
但是如果是三个合约来分配这1000W，可能在实现上就不是那么简单容易了。。
有一个折衷的办法就是每个品种分配一个资金的最大额，比如说每个合约可使用的最大值为300w，并由各自的行情波动率来决定可使用这300W的多少比例来进行具体下单数量。。 - TB客服：
小米 发表于 2015-9-18 15:07
可以通过当前行情的波动率来决定使用的资金比例并以此做为下单 手数的判断依据。
但是如果是三个合约来分配 ...
谢谢版主 您说的这个方法不错 回头我试试 期待tb新版本以后有这个功能~
btw 如果用文件输入输出的方式 计算每个品种波动率然后输出 在外部算出比值和对应资金分配以文件形式再读入tb 是否可行？:-) - 网友回复：
ssyanzi 发表于 2015-9-18 15:34
谢谢版主 您说的这个方法不错 回头我试试 期待tb新版本以后有这个功能~
btw 如果用文件输入输出的方式 ...
这个方式，在实时交易中是可行的。
只不过没法用于历史测试了，因为历史测试中，各策略是一个算完再计算另外一个，没法做到同一个时间上多个图表策略之间的数据实时共享。 - 网友回复：
小米 发表于 2015-9-18 15:44
这个方式，在实时交易中是可行的。
只不过没法用于历史测试了，因为历史测试中，各策略是一个算完再计算 ...
原来如此！~明白了 多谢~
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