[求助]盘口模型回测的成交机制是怎样的？ [文华财经]
- 咨询内容：
比如我在挂价挂了一单，电脑是怎么计算我这手挂单是否能成交？这个直接影响了回测的准确性
- 文华技术人员：
我们这边工作时间和相关同事核实下，有结果后给您回复，请您耐心等待
- 文华客服：
请问有答复没
我用回测测出来的结果与放在模拟盘测试的结果相差非常大 - 网友回复：
回测时，如果限价委托，等到行情到那个价格才会成交。
有什么差异？请将你对比结果，具体说明一下 - 网友回复：
8:55
模拟账号1103150823，初始资金100万，手续费保证金与实盘标准一致
加载五债1603，十债1603，铁矿1605
9:24
出现了连开两手的情况（回测不存在此情况）
出现了挂单不会撤一直挂着的情况
出现了日志盈亏统计与模拟实盘不一致的情况
铁矿一直无法成交
出现废单的情况
9:54
模拟盘停止运作
铁矿一直无成交
十债盘口统计，累计净盈亏-2148.9（回测统计净盈亏1409）
五债盘口统计，累计净盈亏-651.8（回测统计净盈亏697）
模拟盘共亏损2844
由于日志太多，我不把具体内容发送了，以上是我自己对关键问题的日志总结
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