关于非过滤模型的止损止盈 [文华财经]
- 咨询内容：
使用非过滤模型，允许连续执行多个相同方向的信号，如果进行止损止盈，程序化模型中的BKPRICE或SKPRICE是指第一次或最后一次开仓的开仓价，还是指多次开仓后总仓位的开仓均价（即持仓均价）？即是以某一次开仓的开仓价为基准价判断止损止盈，还是以总仓位的持仓均价为基准价判断止损止盈？例如：首次开多仓1手，成交价格为1000元，以后又9次出现多开信号，均成交1手，成交价分别为1010，1020，1030，1040，1050，1060，1070，1080，1090元，加上首次的1手多仓，现总共有10手多仓，持仓均价为1045元，设定限价止损点差为5元，那么，在判断是否达到止损止盈的条件时，是以首次的开仓价1000元为标准，在9995处止损，或者以最后一次的开仓价1090元为基准，在1085处止损，还是10次开仓的均价1045元为基准，在1040处止损？对于追踪止损，保本，限价止盈，追踪止盈，基准价是否也是按照与限价止损同样的标准判断？如果我想指定止损止盈的基准价为某一次开仓的成交价，或指定基准价为前几次开仓的均价，应该怎么指定？谢谢！
- 文华技术人员：
BKPRICE取的是最近一次开仓信号的信号价格，也就是1090
如果想取开仓均价的话，可以用BKPRICE2函数。具体的用法您可以参考一下函数说明中的介绍 - 文华客服： 明白了，谢谢!
有思路，想编写各种指标公式，程序化交易模型，选股公式，预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198 进行 有偿 编写！（不贵！点击查看价格！）
相关文章
-
没有相关内容
会员登录/注册