[求助]关于HOLDING的疑问 [金字塔]
- 咨询内容：
平多:SELL(清多条件 or 开空条件,HOLDING,MARKETR);
这里的HOLDING到底取的是不是策略的实际持仓？今天策略平仓实际持仓2，平仓只平了1。看LOG日志也没找到问题。
- 金字塔客服：
不是。holding是图表的持仓函数，它表示的是图表上的虚拟持仓，就是策略加载到K线图上形成的虚拟交易，那里的交易持仓才是holding。
根据您所说，平仓只平了1，说明图表上的holding为1。如果您想全平实际持仓2，那么，holding改为0，这表示全平实际持仓，但是慎重，如果您做单一品种的多策略模型，也代表全平，慎用之！ [此贴子已经被作者于2017/4/14 10:25:32编辑过] - 用户回复：
以下是引用shq在2017/4/14 10:24:50的发言：
不是。holding是图表的持仓函数，它表示的是图表上的虚拟持仓，就是策略加载到K线图上形成的虚拟交易，那里的交易持仓才是holding。
根据您所说，平仓只平了1，说明图表上的holding为1。如果您想全平实际持仓2，那么，holding改为0，这表示全平实际持仓，但是慎重，如果您做单一品种的多策略模型，也代表全平，慎用之！
2017-04-14 09:46:00.540 2017.04.14 09:46:00【图表】框架:TRADE6 触发下单 SELL 品种 RB00 下单K线 2017.04.14 14:00:00 公式:RB-MIX 窗格ID:0 代码行:44
2017-04-14 09:46:00.540 【图表】模型下单 1
2017-04-14 09:46:00.540 【图表】下单系数调整后 手数:1
2017-04-14 09:46:00.540 【图表】实际持仓 2
2017-04-13 21:56:28.852 2017.04.13 21:56:28【图表】框架:TRADE6 触发下单 BUY 品种 RB00 下单K线 2017.04.14 02:00:00 公式:RB-MIX 窗格ID:0 代码行:43
2017-04-13 21:56:28.852 【图表】模型下单 2
2017-04-13 21:56:28.852 【图表】下单系数调整后 手数:2
2017-04-13 21:56:28.852 【图表】直接下单
仔细查看了昨天夜盘至今的日志，终于发现问题了。夜盘开仓开了2手，但是今天平仓只平掉1手。这个策略已经用了好几个月了，第一次出现这种情况。以前都会把实际持仓全平的。请问是什么原因？我仔细查看了K线上面的信号，发现夜盘开仓时的仓位信号原来是2，但是今天开盘后数据刷新，变成1了。怎么会出现这种问题？是数据刷新出现错误了吗？ - 网友回复：
开仓语句怎么写的？尤其是手数怎么定义的？
- 网友回复：
以下是引用shq在2017/4/14 10:49:00的发言：
开仓语句怎么写的？尤其是手数怎么定义的？
开仓用的是动态头寸。根据价格变动进行计算后得出的。 这种动态头寸的算法实盘已经用了一年了，之前从未出现过问题，今天是第一次遇到这种问题。可以确定的是，肯定不含有未来函数或者隐性的未来计算方法。所以这种历史头寸值发生变化，非常的诡异。感觉更像是数据错误导致的计算错误。
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