关于回测的问题。 [文华财经]
- 咨询内容：
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咨询内容：请问老师，如何才能最大限度地真实反应出铁矿品种自上市交易以来的模型回测的效果呢？需要怎么写呢？请老师写一下，谢谢。
来源:程序化99
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文华技术人员：
建议您使用指数合约，指数合约连续性、趋势性较好，从上市开始就有数据的
您需要有自己的模型思路，再把思路编写成程序化语言进行回测，编写学习可以参考下面链接：
http://help.wenhua.com.cn/dispbbs.asp?boardid=14&Id=571777来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服：
但是指数是不可交易的，用它进行TICK逐笔回测的效果会跟交易主链的实测效果一样吗？如果不一样，该如何处理让它最贴近实战效果呢？
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网友回复：
您是没太理解程序化是怎样运行的，让您用指数回测，是因为指数合约趋势性较好，能够使程序化模型出信号较稳定
指数不能交易，您可以在模型中写入TRADE_OTHER('AUTO');那么在回测时交易的也不是指数，只是用指数合约出信号，交易的是具体的合约；
在实盘中，实盘也是按指数出信号，交易的也是具体的合约，所以实际和回测的各项因素都是相同的，
不过指数合约加入TRADE_OTHER('AUTO');是不支持逐笔回测的，如果您一定要逐笔回测，可以加载在主连合约回测
只要保证回测的各项设置和实盘保持一致，那么该回测就是贴近实战效果的，
您可以用历史K线回测之后，再放到模拟版的模组中盘中运行看下效果，效果都不错，再进行实盘操作
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