麻烦写下代码 [文华财经]
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咨询内容：
沥青9月和12的价差超过百分之三时,远月比近月低就开多仓远月,如果远月比低月高,就开空,价差缩小到百分之一就平仓,程序化如何编写,麻烦了
来源:程序化99
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文华技术人员：
核实一下：
来源:程序化99 - 文华技术人员：远月比近月低就开多，指的是两个合约同时开多吗？ 来源:程序化99
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文华技术人员：
来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服：
近月开空,远月开多,两个合约,同品种,套利
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网友回复：
您需要编写一个引用的模型和两个主程序模型，把两个主程序模型分别加载在近月和远月合约上
先编写引用模型，保存为AA
CC:C;
模型一，加载在近月合约上： #CALL[2372,AA] AS VAR //2372沥青12文华码CC:=VAR.CC;(C-CC)/CC>0.03,BK;(C-CC)/CC<-0.03,SK;(C-CC)/CC<0.01,SP;(C-CC)/CC>0.01,BP;AUTOFILTER;
模型二，加载在远月合约上： #CALL[2369,AA] AS VAR //2369 沥青09文华码CC:=VAR.CC;(C-CC)/CC>0.03,BK;(C-CC)/CC<-0.03,SK;(C-CC)/CC<0.01,SP;(C-CC)/CC>0.01,BP;AUTOFILTER; - 网友回复： 加在日线还是一分钟?
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