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[求助]请问如何获取实际的开仓成交价跟实际的平仓成交价 [文华财经]

  • 咨询内容:  [求助]请问如何获取实际的开仓成交价跟实际的平仓成交价

     

     来源:程序化99

  • 文华技术人员:   您是想用函数取吧?
    请参考下面函数,具体用法请参考软件函数说明 
    REFSIG_PRICE2(Sig,N) 返回从当根K线开始倒数第N个固定的Sig信号的成交价格。
    用法:REFSIG_PRICE2(Sig,N) 判断从当根K线开始倒数第N个固定的Sig信号的成交价格。如果没有Sig信号,或者没有固定的Sig信号,则该函数返回0。

     

     来源: WWW.CXH99.COM

  • 文华客服:  我是做算法交易模型的。 我现在只能查询到是否成交 ,是否撤单的信号。 我想要查询到实际成交后,它的成交价。   我目前的思路是有一个平仓挂单,跟一个开仓挂单, 我反复检测它是否成交,或者被撤单。 我希望在他们成交后,能够读取到他们的实际成交价,不过你们函数列表我找不到。  
    我目前用了 PP=Price(CodeName,"New"); 获取最新价,但是实际成交后,最新价会变动。所以最新价对我没有用处。

     

  • 网友回复:   那您可以直接参考开仓均价函数,这个均价就是成交后的价格的
    比如 
    T_BuyAvgPrice(Code)返回交易系统合约Code的多头开仓均价,Code为某合约合约代码。

     

  • 网友回复: T_BuyAvgPrice 开仓均价是现有持仓的全部多单的持仓均价,并不是挂单开仓做多的价格。 我换个思路试试

 

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