主力换月的问题。 [文华财经]
- 咨询内容: 我看到文华财经提供了
- 咨询内容:TRADE_OTHER 来当主力换月的时候,实现移仓的功能。
- 咨询内容:这个很不错。
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咨询内容:
- 咨询内容:但是这个是针对仓位。
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咨询内容:
- 咨询内容:主力换月还有些其他影响,比如,我有个逻辑,5根k线连跌后,接下来考虑10根k线连涨。那么程序的逻辑就是第一阶段验证5根连跌,第二阶段验证10根连涨。
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咨询内容:
- 咨询内容:但是如果我在验证5根连跌k线后,主力换月了,下一刻的品种其实已经是另外一个月的合约了。此时就时舍弃掉第一阶段的验证,在新的主力合约上重新开始验证第一阶段5根连跌k线。这种情况,就需要我去判断哪一根k线是换月的k线。
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咨询内容:
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咨询内容:请问下,这种逻辑 文华财经上有什么好的方案么。
来源:程序化99
- 文华技术人员: 您用的是MQ版本, 可以使用MQ软件的主连链回测功能, 直接根据对应当期主力合约直接判断信号, 来源:程序化99
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文华技术人员:主连链机制:
来源:程序化99
- 文华技术人员:http://www.wenhua.com.cn/popwin/zhulianlian.htm 来源:程序化99
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文华技术人员:
来源:程序化99
- 文华技术人员: 来源:程序化99
- 文华技术人员: 参考这个函数:MainContract,可以取到当前的主力合约,这就可以取到上次换月的时间了 来源:程序化99
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文华技术人员:
来源:程序化99
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文华技术人员:编写参考:
来源:程序化99
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文华技术人员:
来源:程序化99
- 文华技术人员:SettingTrade_Other:AUTO;VarsNumeric CC;BeginCC=BarsLast(MainContract(0)<>MainContract(1));PlotNumeric("CC",CC);End 来源:程序化99
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文华技术人员:
来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服:
嗯。刚好接着问下。
比如IF1709 IF1710 构成主力连续。我策略在IF1709上 某个时间,比如20170910日得到了一个signal1=true的情况,然后行情继续,主力合约切换到了IF1710。然后在20171008日,if close>open and signal1=true 这个条件满足了。然后做具体的逻辑。但是其实 我根据 这个IF1709合约上算出来的signal1=true 再做下一步的逻辑就是错误的。
那么关于主连链,我很疑惑,是不是主力在换月后,所有的过去逻辑都要在IF1710合约上重新算一遍了,如果重算一遍,在20171008日前 signal1 为true,为false 都按照真实算的情况来。
如果能这样,那就不必 让策略师去找那个bar是换月的bar。 -
网友回复:
核实一下:您的思路是想将1709合约上的开平条件移到1710合约上吗?是想知道在哪个时间换月吗?
- 网友回复: 如果 平台自动实现了该功能。那么就不用策略师来控制了,如果平台没有实现该功能,那么就需要提供换月标记,然后由策略师来根据换月标记来重置某些信号。
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