有关回测中平仓价格的问题 [文华财经]
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咨询内容:
如图所示:
文件名:111.png
从图中可以看出它平仓的时间是2017年2月3日09:00开始的这根K线,我记得当时那天早上9点开盘是直接以一条笔直的直线大跌, 或者也可以说是直接大幅低开的。 而从图中可以看出它平仓的规则是C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP;平仓价格是3562。 按照实际实盘程序化交易过程中,我觉得肯定不能以这么高的卖价平仓的,所以我认为这种回测的结果和实际交易过程中虽然说已经相当接近了,但偶尔遇到极端行情,还是会有所差别的,是这样吗?
注:代码中有使用MULTSIG_MIN函数。来源:程序化99
- 文华技术人员: 我说对 来源:程序化99
- 文华技术人员:3562这卖价平仓价很满意了。 来源:程序化99
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文华技术人员:
来源:程序化99 - 文华技术人员:当然在实际中,比如如果当天9点是直接以跳空大幅低开直接以3450开盘,而后再继续跌, 来源:程序化99
- 文华技术人员: 因为此时已经远远满足了 来源:程序化99
- 文华技术人员:C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP这个平仓条件, 来源:程序化99
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文华技术人员:正常情况,它会直接以当时的市价给我委托平仓掉的吧?即比如以3430左右平仓掉。
来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服:
模型回测与实际运行都是一致的,这个您可以放心
您上面问题主要是对比的方式不对:
1.您在指数合约上进行回测,指定了交易合约
那么左下角这里的价格就是交易合约的价格,您不能跟指数合约进行对比的
2.假如您指定的是主力合约进行交易,并且是逐分钟进行回测,那么信号是按照1分钟K线收盘价进行计算的,
需要找到当时的主力合约,在9点04 的时候收盘价是3562.您可以自己对比一下出信号的时间。应该就是你出现的这个时间的
3.或者您可以在回测报告》交易明细中可以看到这一笔交易具体的成交时间对应到主连合约上进行比较
文件名:10.jpg
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网友回复:
嗯,好的。
那我假设另一种极端行情吧。
我把模型加载到某主连品种上,其他条件都不变,
比如它如果当天9点是直接以大幅
跳空
低开直接以3400开盘(
收盘价为3400时,其对应的MA10价格为3520
)
,
而后价格再继续跌,
后来一直没超过3400,
因为此时已经远远满足了
C<=MA(C,10)-5*MINPRICE,SP这个平仓条件,
那请问此时它在回测结果中,它会以多少价格平仓呢?是不是肯定小于3400呢?
注:还是有使用 MULTSIG_MIN函数。
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网友回复:
按照您上面的假设情况,在开盘的时候满足平仓条件,并且您的模型逐分钟回测
那么实际出信号的时间就是开盘后1分钟,回测的价格就是开盘后1分钟K线的收盘价的
实际的成交价是看您的委托价格和交易所撮合情况的,回测是无法检验出来真实的成交价
建议您可以将模型放到模组中实际跑一下,实际运行看下效果
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