[求助]老师有几个问题.帮忙解答一下, [文华财经]
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咨询内容:
1.模型回测的合约指数,其成交是依据指数走势在相对于应主力合约开仓平仓吗?
2.如果是,那么实盘是直接加载具体的主力合约好?还是加载指数?还是加载主连?
来源:程序化99
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文华技术人员:
在指数合约上进行自动换月交易主力合约,需要在模型中加入
TRADE_OTHER('UTO'函数
1、 来源:程序化99 - 文华技术人员:模型回测的合约指数,其成交是依据指数走势在相对于应主力合约开仓平仓吗? 来源:程序化99
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文华技术人员:
来源:程序化99 - 文华技术人员:是的 来源:程序化99
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文华技术人员:
来源:程序化99 - 文华技术人员: 来源:程序化99
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文华技术人员: 指数合约出信号,实际交易对应的主力合约
来源:程序化99 - 文华技术人员: 2、 如果是,那么实盘是直接加载具体的主力合约好?还是加载指数?还是加载主连? 来源:程序化99
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文华技术人员:
来源:程序化99 - 文华技术人员: 加载在指数合约上 来源:程序化99
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文华技术人员:
来源:程序化99 - 文华技术人员: 来源:程序化99
- 文华技术人员: 加载的主力的话,在主力更换您需要手动更换模组;加载主连,在自动换月的时候会有跳空 来源:程序化99
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文华技术人员:
来源:程序化99 -
文华技术人员:并且您回测,参数优化都是针对指数合约做的,所以实盘的时候加载到指数就可以
来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服:
老师:
加入 如上函数,比如,当下合约在换新合约的时候 如果有仓位,是会自动移仓吗?也就是平掉原有合约仓位在新合约开仓吗?
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网友回复:
是的,会自动移仓的
您可以回测看下效果的
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