交易编程代码　[文华财经]

 老师，我想给下面代码加个止盈策略，当价格往有利的方向运行3倍最初止损区间时，比如入市点2000多单，当时真实波动幅度为20，止损区间为60，那么当价格到达2180时，开始进入止盈区间，当盈利为3倍止损区间时，利润回撤30%止盈，即到达2180后，止盈点为2180-180*0.3=2126，当盈利为4倍止损区间时，即2240，利润回撤25%止盈，当利润大于等于5倍止损区间时，利润回撤20%止盈。
备注：开仓和离市点都按实时价，移动止损点的计算按收盘价。

  请问这个止盈该怎么写？

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅　　

ATR:=MA(TR,10); //求10个周期内真实波幅的简单移动平均　　

UNIT,NODRAW;　　

UNIT*ATR,NODRAW;　　

TC..INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR*3)));//根据权益的2%计算下单手数　　

HH:=HV(H,20);　　

LL:=LV(L,20);　　

CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手　　

CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手　　

C<=(BKPRICE-3*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去3倍的ATR，止损平仓　　

C>=(SKPRICE+3*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上3倍的ATR，止损平仓　　

CSD:BKPRICE-3*ATR;　　

CSK:BKPRICE+3*ATR;　　

DQD:C-3*ATR;　　

DQK:C+3*ATR;　　

DD:IF(REF(DQD>CSD),REF(DQD,1),REF(CSD,1));　　

KK:IF(REF(DQK<CSK),REF(DQK,1),REF(CSK,1));　　

C<=DD&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去3倍的ATR，止损平仓　　

C>=KK&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上3倍的ATR，止损平仓TRADE_AGAIN(3);　　

CHECKSIG(BK,''0,''0,0);　　

CHECKSIG(SK,''0,''0,0);　　

CHECKSIG(BP,''0,''0,0);　　

CHECKSIG(SP,''0,''0,0);

 来源:程序化99

同一个sp信号不能同时设置收盘价与指令价，您设置指令价方式立即止损是合理的

参考：

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅

ATR:=MA(TR,10); //求10个周期内真实波幅的简单移动平均

UNIT,NODRAW;

UNIT*ATR,NODRAW;

TC..INTPART((MONEYTOT*0.02/(UNIT*ATR*3)));//根据权益的2%计算下单手数

HH:=HV(H,20);

LL:=LV(L,20);

CROSSUP(C,HH)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,BK(TC);//最新价超过20周期的最高值，首次买入开仓，手数为TC手

CROSSDOWN(C,LL)&&ISLASTBK=0&&ISLASTSK=0,SK(TC); //最新价跌破20周期的最低值，首次卖出开仓，手数为TC手

C<=(BKPRICE-3*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去3倍的ATR，止损平仓

C>=(SKPRICE+3*ATR)&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上3倍的ATR，止损平仓

CSD:BKPRICE-3*ATR;

CSK:SKPRICE+3*ATR;

DQD:C-3*ATR;

DQK:C+3*ATR;

DD:IF(REF(DQD>CSD,1),REF(DQD,1),REF(CSD,1));

KK:IF(REF(DQK<CSK,1),REF(DQK,1),REF(CSK,1));
//当盈利为3倍止损区间时，利润回撤30%止盈，即到达2180后，止盈点为2180-180*0.3=2126，
//当盈利为4倍止损区间时，即2240，利润回撤25%止盈，当利润大于等于5倍止损区间时，利润回撤20%止盈。
BKHIGH>=BKPRICE+3*REF(ATR,BARSBK)&&C<=BKHIGH-REF(ATR,BARSBK)*0.3,SP(BKVOL);
BKHIGH>=BKPRICE+4*REF(ATR,BARSBK)&&C<=BKHIGH-REF(ATR,BARSBK)*0.25,SP(BKVOL);
BKHIGH>=BKPRICE+5*REF(ATR,BARSBK)&&C<=BKHIGH-REF(ATR,BARSBK)*0.2,SP(BKVOL);

SKLOW<=SKPRICE-3*REF(ATR,BARSSK)&&C>=SKLOW+REF(ATR,BARSBK)*0.3,SP(BKVOL);
SKLOW<=SKPRICE-4*REF(ATR,BARSSK)&&C>=SKLOW+REF(ATR,BARSBK)*0.25,SP(BKVOL);
SKLOW<=SKPRICE-5*REF(ATR,BARSSK)&&C>=SKLOW+REF(ATR,BARSBK)*0.2,SP(BKVOL);

C<=DD&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去3倍的ATR，止损平仓

C>=KK&&SKVOL>0,BP(SKVOL); //最新价大于开仓价加上3倍的ATR，止损平仓TRADE_AGAIN(3);

CHECKSIG(BK,'A',0,'C',0,0);

CHECKSIG(SK,'A',0,'C',0,0);

CHECKSIG(BP,'A',0,'C',0,0);

CHECKSIG(SP,'A',0,'C',0,0);

 来源: WWW.CXH99.COM

老师，这个红色部分的止盈策略，里面的真实波动幅度是最初的吗？我的策略是当盈利为最初止损区间的3倍，即入市时2000，当时真实波动幅度20，那么最初止损区间就是60，所以到了2180才进入止盈区间。

老师，刚回测时显示这行函数REF参数个数非法

 DD:IF(REF(DQD>CSD),REF(DQD,1),REF(CSD,1));