股指期货IF连续合约换月之际把IF03当成了主力合约 [通达信]
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咨询内容:
1/18日和1/19日,IF连续合约用的是IF1803,这显然是不对的,造成了连续合约两天的数据是错的。主力合约不仅要看持仓量还要看成交和换手,当下月合约的持仓和换手都比当月高时,连续合约应从当月切换到下月。IF1803因为是季月持仓量大,当换手非常低,不是主力合约,连续合约不应把IF1803当作主力合约。往改进,谢谢!
来源:C X H 9 9 .C O M )
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通达信技术部:
我们是按照常规定义,只根据持仓量确定主力合约的
- 通达信客服: 有这样的常规定义吗?这也太简单了,主力合约当然要考虑持仓和换手。目前这种做法会让连续合约失去参考意义。很多现成的期货软件可以参考,完全可以做得更合理些。
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