请问版主或管理员怎样解决回测中换月合约价格跳变的影响 [开拓者 TB]
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咨询内容：
本帖最后由 prozacer 于 2017-9-14 13:49 编辑
用历史数据测试，只能选用 连续合约来测试（例如IC888），但是每次换月都有很大的价格跳空，造成虚假的盈利或亏损，造成回测结果很大失真严重影响了回测的评估效果。请问版主、 管理员，如何在回测中解决主力合约换月的这个问题呢？可以用代码先判断出换合约造成的价差然后再想办法消除吗？ -
TB技术人员：
请问版主，有解决方案吗？
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TB客服：
请问版主，有解决方案吗？
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网友回复：
要么使用指数来回测。
要么就手工统计一下跳空带来的虚假盈亏吧。。 - 网友回复：
小米 发表于 2017-9-20 16:24
要么使用指数来回测。
要么就手工统计一下跳空带来的虚假盈亏吧。。
请问，我做手工统计跳变的时候，有什么办法知道主力合约切换发生在哪一天？
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