秒周期k线程序化编写 [文华财经]
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咨询内容：
老师好，经过请教过几次，觉得老师的设计水平确实比我这电脑菜鸟强太多了，也启发了些思路。现在想请老师帮着设计这样一个简单的小程序： 做的是香港的恒生指数期货，从早晨9:15到下午16点30分，而我实际上是从早晨9:30到下午16:15. 用的是秒钟的K线。 程序到下午16:15全部平仓，做的是一手，用的是过滤模型，具体要求如下：
1），设定早晨9:30整的开盘价为基准价位；
2），当行情比基准价位上升100个点以上，又回到60点的位置或以下（比如，基准价是20000点，涨到20123点，后又跌到20060或更多）的时候，做一个多单（买入一手），如果此单亏损20个点，则平仓，（如，在20060买入，跌到20040），并将平仓的这个点设为新的基准价位，重复上面的动作。知道行情结束16:15全部平仓。
3），与2）完全相反：当行情比基准价位下降100个点以上，又回到比基准点跌60点的位置或以上（比如，基准价是20000点，跌到19896点，后又涨到19940或更多）的时候，做一个空单（卖出一手），如果此单亏损20个点，则平仓，（如，在19940卖出买入，涨到19960），并将平仓的这个点设为新的基准价位，重复上面的动作。知道行情结束16:15全部平仓。
您看可否请老师帮我设计以下？ 请注意，2）和3）是互相交互的，就是，当行情涨了100个点，又跌到60个点，做一手多，亏损了20点后，有可能一这个新的基准点为起点，又跌了100点后又涨了40个点，这时候执行3），做空单，这个过程，每次会亏20个点，不会亏更多，如果是赚，就是赚到整个行情当天结束。
谢谢老师。
来源:程序化99
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文华技术人员：
参考：
VARIABLE:OO:=0;
M1:=100;
M2:=40;
M3:=20;
TT:=TIME>=0930&&TIME<1615;
NN:=BARSLAST(TIME=0930)+1;
N:=BARSLAST(CROSSDOWN(BKVOL+SKVOL,0.5))+1;IF EVERY(BKVOL+SKVOL=0,DAYBARPOS) THEN BEGIN
OO:=VALUEWHEN(TIME=0930,O);
ENDIF EXIST(BKVOL+SKVOL>0,DAYBARPOS)&&(ISLASTBP||ISLASTSP) THEN BEGIN
OO:=VALUEWHEN(CROSSDOWN(BKVOL+SKVOL,0.5),C);
ENDTT&&HHV(H,NN)>OO+M1*MINPRICE&&C<HHV(H,NN)-M2*MINPRICE,BK;
TT&&LLV(L,NN)<OO-M1*MINPRICE&&C>LLV(L,NN)+M2*MINPRICE,SK;
TT&&HHV(H,N)>OO+M1*MINPRICE&&C<HHV(H,N)-M2*MINPRICE,BK;
TT&&LLV(L,N)<OO-M1*MINPRICE&&C>LLV(L,N)+M2*MINPRICE,SK;
C<BKPRICE-M3*MINPRICE,SP;
C>SKPRICE+M3*MINPRICE,BP;
TIME>=1615,CLOSEOUT;
CHECKSIG(CLOSEOUT,'A',0,'C',0,0);
AUTOFILTER;
OO;来源: WWW.CXH99.COM
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文华客服：
老师好，感谢您编了一个这么个复杂的程序。我试着运行了一下，我用的是香港的小恒生指数期货，从10月3日到现在，秒钟的K线图。 但是，怎么什么都没有啊，出现信号的次数为零，显然是哪里有问题，麻烦老师帮着看一下！
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网友回复：
我们本地从181024开始回测是有信号的，应该是因为上涨100点这样的条件比较苛刻，所以信号比较少
修改2楼M1、M2、M3，修改小些重新回测看看
文件名：1.jpg
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